新年的统计分析(CRL)

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    新的一年开始了,就在这新旧交替之际,我因为对自己的过去几个月的收益率不满意,于是对交易模式做一些改变,脱离自己熟悉的交易模式的结果是灾难性的:出现了一联串的失误,11月以来的利润被消耗了一半多。这些交易总共有四笔:DGSPIUBICRL,在这些交易里,除了DG以盈利+2.3%结束以外,其余的都亏损离场,这些亏损都和大盘没有关系,尽管新年后的两个交易日美国出现了大幅回调,但是法国市场非常稳健,甚至一直在缓缓上涨,这些失败完全是我试图做出改变而造成的。

    这么密集的交易失败使我决定对过去几个月的交易作出统计和分析,以期找到答案。

 

统计的结果是:

  1. 我有33%的交易是做空,做空的成功率是57.14%,如果排除刚入市时乱做的两单,我做空的成功率达到80

  2. 我有66%的交易是做多,成功率是42.86%,如果排除入市第一天乱作的两笔单,我做多的成功率是50

  3. 按我最熟悉的两种技术形态入市交易的,占总交易次数的61.9%,这些交易的成功率是76.92

  4. 明显缺乏根据或是根据不足,或因某种预期而匆忙入市的交易,占19.04%,失败率100%。

  5. 因为做试验,或是改变交易模式而做的交易,占了19.06%,失败率100

对以上统计结果的分析:

  • 统计结果第1点说明我做空成功率很高。

即使在上升趋势中,我仍然可以做空获利,这和我以前的交易经验是相印证的。另外,因为做空时我非常谨慎,善于等待,这也是我交易次数少,但是成功率高的原因。

  • 统计结果第23点说明,我作多时较不谨慎。

我做多的次数比较多,其中不少交易没有耐心等待完全有把握的时点出现,于是造成交易获胜率下降。如果我能够耐心等待符合交易标准的机会出现,则获胜率可以提高到76.92%,和做空的成功率差不多。

  • 45点的失败率100%,含有太过主观的因素在内,而且样本数目太少,没有太大分析意义。

综合统计结果可以知道:

  • 应该退回到原来熟悉的,比较谨慎的模式,做多时应该时刻提醒自己耐心等待。如果只坚持操作自己最擅长的两三种技术形态,无论作多做空,长线短线,获得70%以上的成功率是有保障的,但是交易次数将会减少30%,与此同时获利率却可以增加一倍还多。

  • 严格的止损控制,是否对交易成功率以及平均获利率造成影响。这一点暂时还不清楚,等调整完交易模式,交易稳定后,通过更多的交易资料再来做分析。

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操作:多 CRL 买入39.02   卖出38.35   实现盈亏-1.72%

持仓:多 RXL 买入38.23   现价38.30   浮动盈亏+0.18%  止损38.12(-0.29%)

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