Simple Pair Trading on QQQQ, QID, and QLD

我用250天交易日的收盘价简单地算了一下，算是抛砖引玉了。

先算三者的相关系数：

Corr(QQQQ, QID) = -98.45%
Corr(QQQQ, QLD) = 96.38%
Corr(QID, QLD) = -91.06%

显然 QID 和 QLD 之间的 spread 最大。

假设 QID = QLD * a + b + N，其中 a = -91.06%，b 可以算出来是 129.13, N 是零均值噪声。那么 N = QLD * a + b - QID, N 在过去一年里最小值是 -16.43，最大值是 15.75，昨天收盘值是 14.22，可见现在应该 short N，期望 N 回归均值（0）。short N 等价与 long （QID + QLD * a)，差不多是 10 个 QID 和 9 个 QLD 的组合。当 N 回归到 0 的时候，这个组合的收益大约是 14.22 / (QID + 0.9 * QLD) = 12.46%，非常不错！