ES DT - SP500的统计分析

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看到不少人对统计分析的异议,我很理解。我发帖子的初衷是告诉大家,不要随意交易,要有自己的想法,并以模型固定下来,这样就可以避免盲目性。我并没有对任何股票的买卖提出建议,只是希望用具体的例子强调定量的重要性。我一直强调,各位要根据自己的特长,发展自己的方法和模型。对我的方法质疑我很欢迎,同时希望大家提出更加具体客观的替代方法,而不是仅仅地否定我的想法。

今天,我们来聊一聊SP500的日统计数据,这类数据对于ES的日交有着很好的参考作用。我们利用1950年以来的SP500的当天数据,包括开盘价格,最高价格,最低价格,收盘价格等,总共16572个数据点。为了说明简单,我们仅仅集中于每天最高值相对于开盘价格的分布,如下表。

high/open Count Percentage
0.10% 11470 69.21%
0.20% 10653 64.28%
0.30% 9686 58.44%
0.40% 8686 52.41%
0.50% 7676 46.32%
0.60% 6677 40.29%
0.70% 5732 34.59%
0.80% 4865 29.35%
0.90% 4073 24.58%
1.00% 3358 20.26%
1.20% 2332 14.07%
1.40% 1632 9.85%
1.60% 1161 7.01%
1.80% 825 4.98%
2.00% 589 3.55%
2.50% 273 1.65%
3.00% 149 0.90%
4.00% 51 0.31%
5.00% 19 0.11%
6.00% 8 0.05%
7.00% 6 0.04%
8.00% 5 0.03%
9.00% 4 0.02%
10.00% 2 0.01%
11.00% 0

0.00%

从上表可以看出,涨幅的中位数大概在0.42%左右。也就是说,每天SP500相对于开盘价格涨幅超过0.42%的时候,有一半的可能就会回调。同样,如果涨幅高达1%,有80%的可能回调;涨幅超过2%,有96%以上可能回调。如果再加上其他的数据,比如1分钟价格图,TA参数等,通过简单的建模,回归检验,然后就可以比较好地确定仓位和入点。

同理,还可以分析出最低点的分布,收盘价和开盘价的分布等,得出更加复杂的体系。

我贴出这些分析,目的还是一个,就是希望各位能够有比较客观,定量化的体系,这样就可以避免蒙和赌。祝各位都赚钱。

春树秋林 发表评论于
回复 '行到水穷处,坐看云起时' 的评论 : 你条件概率还学得挺好的。但记住即使有70%的概率涨到1.2%,还有30%的概率在后面要往下跌,不只要跌到1%到1.2%之间哦,甚至要跌破开盘价(注意时间的单向性)。所以你还是赚不了钱,不如像楼主建议的趁早了结。
行到水穷处,坐看云起时 发表评论于
谢谢你的分享。不过关于你对概率估算的那一部分,我有些不同意见。根据你的数据,如果涨幅高达1%,有70%的可能会涨到1.2%,30%的可能当天最高价在1.0%到1.2%之间。如果你有兴趣探讨,可以加我的微信号(tianquanzhengdao).我详细解释。因为写大段文字,又慢又不擅长。
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