看到不少人对统计分析的异议,我很理解。我发帖子的初衷是告诉大家,不要随意交易,要有自己的想法,并以模型固定下来,这样就可以避免盲目性。我并没有对任何股票的买卖提出建议,只是希望用具体的例子强调定量的重要性。我一直强调,各位要根据自己的特长,发展自己的方法和模型。对我的方法质疑我很欢迎,同时希望大家提出更加具体客观的替代方法,而不是仅仅地否定我的想法。
今天,我们来聊一聊SP500的日统计数据,这类数据对于ES的日交有着很好的参考作用。我们利用1950年以来的SP500的当天数据,包括开盘价格,最高价格,最低价格,收盘价格等,总共16572个数据点。为了说明简单,我们仅仅集中于每天最高值相对于开盘价格的分布,如下表。
high/open | Count | Percentage |
0.10% | 11470 | 69.21% |
0.20% | 10653 | 64.28% |
0.30% | 9686 | 58.44% |
0.40% | 8686 | 52.41% |
0.50% | 7676 | 46.32% |
0.60% | 6677 | 40.29% |
0.70% | 5732 | 34.59% |
0.80% | 4865 | 29.35% |
0.90% | 4073 | 24.58% |
1.00% | 3358 | 20.26% |
1.20% | 2332 | 14.07% |
1.40% | 1632 | 9.85% |
1.60% | 1161 | 7.01% |
1.80% | 825 | 4.98% |
2.00% | 589 | 3.55% |
2.50% | 273 | 1.65% |
3.00% | 149 | 0.90% |
4.00% | 51 | 0.31% |
5.00% | 19 | 0.11% |
6.00% | 8 | 0.05% |
7.00% | 6 | 0.04% |
8.00% | 5 | 0.03% |
9.00% | 4 | 0.02% |
10.00% | 2 | 0.01% |
11.00% | 0 |
0.00% |
从上表可以看出,涨幅的中位数大概在0.42%左右。也就是说,每天SP500相对于开盘价格涨幅超过0.42%的时候,有一半的可能就会回调。同样,如果涨幅高达1%,有80%的可能回调;涨幅超过2%,有96%以上可能回调。如果再加上其他的数据,比如1分钟价格图,TA参数等,通过简单的建模,回归检验,然后就可以比较好地确定仓位和入点。
同理,还可以分析出最低点的分布,收盘价和开盘价的分布等,得出更加复杂的体系。
我贴出这些分析,目的还是一个,就是希望各位能够有比较客观,定量化的体系,这样就可以避免蒙和赌。祝各位都赚钱。