第41周交易31次共65手。盈利4.5K,0.7% (-1.8,2.1,1.0,2.2,0.9)。YTD -$188.9K,-22.1%。 现账户资金667.8K,保证金82.4K,杠杆1.3,波动率0.9%,风险正常。
本周没有出现黑色星期一,由于川普又改口恢复舒困资金协商,股市大涨。其中Russell指数涨幅超过其它指数。账户目前持有1手HO/RB,1手ES/RS,1手NQ/RS,1手ZB/NQ多仓与1手ZSX/ZWZ空仓。全是配对交易,持仓偏空,风险正常。
以下是本周期货及配对组合相对值及变化情况。
期货/组合 | RV | 变化 | 市值 |
NQZ20/ESZ20 | 3.52 | 0.50 | $60,730 |
NQZ20 | 3.26 | 0.39 | $234,555 |
NQZ20/YMZ20 | 3.23 | 0.73 | $91,840 |
6BZ20/HOX20 | 2.70 | 0.37 | $31,524 |
NGX20 | 2.41 | 0.41 | $27,630 |
6BZ20/6AZ20 | 2.05 | 0.45 | $9,145 |
6BZ20 | 1.93 | 0.26 | $81,575 |
GCZ20/6JZ20 | 1.79 | 0.08 | $75,205 |
NQZ20/RSZ20/2 | 1.57 | 0.59 | $70,525 |
RSZ20 | 1.57 | 1.06 | $82,015 |
SIZ20/HGZ20 | 1.36 | 0.53 | $49,400 |
6CZ20/6AZ20 | 1.35 | 0.71 | $3,820 |
SIZ20 | 1.32 | 0.35 | $126,500 |
6CZ20 | 1.13 | 0.57 | $76,250 |
GCZ20 | 1.03 | 0.02 | $193,630 |
ZSX20 | 0.99 | 0.09 | $53,275 |
ZSX20/ZWZ20 | 0.86 | 0.05 | $23,663 |
CLX20 | 0.75 | 0.02 | $40,520 |
RBX20 | 0.63 | 0.26 | $50,635 |
ZSX20/ZCZ20/2 | 0.59 | 0.06 | $13,825 |
ZBZ20/6JZ20 | 0.25 | 0.37 | $55,638 |
YMZ20 | 0.13 | 0.46 | $142,715 |
ZCZ20 | 0.06 | 0.21 | $19,725 |
NGZ20/NGX20 | 0.00 | 0.00 | $4,590 |
ZWZ20/ZCZ20 | 0.20 | 0.03 | $9,888 |
ESZ20/YMZ20 | 0.21 | 0.43 | $31,110 |
ZWZ20 | 0.21 | 0.05 | $29,613 |
HGZ20 | 0.75 | 0.55 | $77,100 |
ZBZ20/ESZ20 | 0.82 | 0.36 | $238 |
6EZ20 | 0.84 | 0.05 | $148,094 |
ZBZ20 | 0.95 | 0.38 | $174,063 |
ZBZ20/YMZ20 | 0.98 | 0.11 | $31,348 |
GCZ20/SIZ20 | 1.03 | 0.31 | $67,130 |
6AZ20 | 1.27 | 0.68 | $72,430 |
6JZ20 | 1.32 | 0.14 | $118,425 |
HOX20/RBX20 | 1.55 | 0.35 | ($584) |
HOZ20/RBZ20 | 1.55 | 0.35 | $735 |
ESZ20/RSZ20/2 | 1.59 | 1.06 | $9,795 |
ESZ20 | 1.92 | 0.17 | $173,825 |
CLX20/NGX20 | 2.08 | 0.40 | $12,890 |
HOX20/NGX20/2 | 2.16 | 0.38 | ($5,209) |
HOX20 | 2.26 | 0.31 | $50,051 |
6JZ20/6BZ20 | 2.58 | 0.07 | $36,850 |
ZBZ20/NQZ20 | 3.48 | 0.64 | ($60,493) |