过去两周SP先是跌1.5%,后涨2.4%。我们要问,在过去两年17次SP超1%的下跌周中,有几回先跌后涨?这种组合出现时,后面怎末走法?在2012、2013年近100个交易周,17个SP大跌周(大于1%)有7个像样的阴阳组合,即SP前周跌超过1%,下周涨超过1%。其数据如下:(周序号[从2012年初算起]、阴周跌%、阳周涨%、第三周变化%、阴周后两周总变化%)
20 |
-4.33% |
1.81% |
-2.98% |
-1.16% |
22 |
-2.98% |
3.85% |
1.30% |
5.15% |
39 |
-1.30% |
1.50% |
-2.22% |
-0.72% |
46 |
-1.29% |
3.65% |
0.57% |
4.22% |
52 |
-1.93% |
4.53% |
0.48% |
5.01% |
67 |
-2.09% |
1.77% |
1.98% |
3.75% |
85 |
-1.78% |
1.46% |
1.99% |
3.44% |
可见阴阳双周组合出现后,下面
第三周平均涨0.16%。也就是说下周走平。从阴阳组合的相似度看,第39周(2012年9月28开始)和当前情形最像。那时次周涨大于前周跌,幅度与这次差不多。而当时的
第三周跌了2.22%。我这个模型应该把阴阳幅度的相似程度用权重折算,来计算第三周的平均。两年数据还是太少,有时间把2009年以来的都要统计进去。
上次说过,16个SP大跌周后,次周平均涨0.9%。实际上周涨2.4%,
超额1.5%。表现过分,下周(第三周)是不是要还债?按16个大跌周看,
第三周平均涨0.05%。第二和第三周
累计涨0.95%。所以我们下周要走平或者
“还债”跌1.45%。当然节日到来,一些因素干扰大盘。这可以用季节周期因子矫正,有时间、多收集数据再说。大家现在将就着看。