这几天VIX的走势反常,有必要提醒大家注意。按去年的惯例,调整结束后,VIX要回到12到13一带。自从上周五和昨天到14以下,在股市小涨的情况下,VIX稳守14,今早甚至到了15。结合以前OE日的分析,我们已经很久没遇到1%的OE日涨跌了。从2月3日以来的连续上涨、逼近新高,貌似挤压熊,可VIX拒绝下去,暗示空方反扑的意图,还乡团在集结。。。。
另:第二个锦囊---13天
OE当日大涨大跌的几率
来源: 雾灵十二少 于
根据从1993年2月到2013年11月,共250个数据点。SP在OE到期当日:
涨1%以上:18次,频率7.2%
跌1%以上:32次,频率12.8%
涨0.5--1%:37次,频率14.8%
跌0.5--1%:34次,频率13.6%