统计在交易系统中很重要。我的系统是基于统计结果的，给定样本满足预期收益的统计概率及统计样本数就是信号。只需保证统计概率在时间分布上有一定的普遍性就满足要求。
首先你需要定义的是什么是一次成功的交易。感觉某些同学的胜率定义不是很明确。50%或70%的成功率，你的期待的赢利是多少？你预期的损失是多少?某一天涨0.1点也算涨，但你能赢多少？
不同的交易系统有不同的赢利期待。我主攻option, 我定义一次成功的交易是收益超过130%。成功率超过60%。那么最坏情况是你投1000元，1000元60%的机会变成2.3倍。最坏情况下，忽略option时间值，40%的投入归零，你的毛收益是2300*0.6 – 1000 = 138 元。
对应到相应股票上，你要统计其在一定时间内其价格变动超过某个值的概率。可以简化一下，以spy为例， 比如说10日，其上涨超过2%的机会比较稳定在40%左右，你的胜率如果到到60%以上，基本保证一次成功的交易你可以超过130%的盈利，你的胜率超过60%。
我有一个统计是sp500指数以1%为反转信号统计其变化幅度及时间。 用这个信号是出奇的简单及高效，我以前一直忽略了它。请看不同时间段的统计数据。
第一行为利，77-100*18 77 代表10日内升2%的概率为77%， 共18个样本，而普通情况下3073个样本（2005~今）10日内上升到2%的概率为42%. 信号是下跌了10%没有1%的反弹。 再看sy1
2016年以来波动小，10日2%的涨幅基本可以保证你150% 的收益率。
即使是在2008/01/01~2009/12/31， 波动较大，我们需要10日内上涨3%，你也可以保证不错的胜率
2005/01/01 ~ 2017/03/31
sp 1 2 --- 77-100*18 --- 42- 60*3073 --- sy1
sp 1 2 --- 79- 95*39 --- 42- 60*3073 --- sy1
sp 1 2 --- 71- 94*71 --- 42- 60*3073 --- sy1
sp 1 2 --- 70- 90*205 --- 42- 60*3073 --- sy1
sp 1 2 --- 65- 87*354 --- 42- 60*3073 --- sy1
sp 1 2 --- 63- 85*564 --- 42- 60*3073 --- sy1
sp 1 2 --- 58- 80*990 --- 42- 60*3073 --- sy1
2010/01/01~2017/03/31
sp 1 2 --- 60-100*5 --- 41- 59*1814 --- sy1
sp 1 2 --- 85-100*14 --- 41- 59*1814 --- sy1
sp 1 2 --- 71-100*32 --- 41- 59*1814 --- sy1
sp 1 2 --- 69- 96*88 --- 41- 59*1814 --- sy1
sp 1 2 --- 65- 91*178 --- 41- 59*1814 --- sy1
sp 1 2 --- 63- 85*286 --- 41- 59*1814 --- sy1
sp 1 2 --- 57- 78*527 --- 41- 59*1814 --- sy1
2016/01/01 ~2017/03/31
sp 1 2 --- 100-100*1 --- 32- 47*304 --- sy1
sp 1 2 --- 75-100*8 --- 32- 47*304 --- sy1
sp 1 2 --- 71-100*14 --- 32- 47*304 --- sy1
sp 1 2 --- 65- 94*29 --- 32- 47*304 --- sy1
sp 1 2 --- 49- 71*73 --- 32- 47*304 --- sy1
sp 1 2 --- 47- 71*88 --- 32- 47*304 --- sy1
2008/01/01~2009/12/31
sp 1 3 --- 84-100*13 --- 45- 67*495 --- sy1
sp 1 3 --- 76- 90*25 --- 45- 67*495 --- sy1
sp 1 3 --- 69- 88*36 --- 45- 67*495 --- sy1
sp 1 3 --- 62- 84*81 --- 45- 67*495 --- sy1
sp 1 3 --- 60- 84*118 --- 45- 67*495 --- sy1
sp 1 3 --- 59- 82*164 --- 45- 67*495 --- sy1
sp 1 3 --- 54- 79*224 --- 45- 67*495 --- sy1
好了，秘密捅穿了，你自己可以统计这个变化幅度及周期。
我不可能在公共论坛上发布我的信号。开了一个群，加上一些时间值参数发布更加可靠的信号。在我有动力的时候免费发送。
