第16周交易65次共123手。亏损-59.5K,-7.7% (-18.9, -31.4, -10.9, -17.2, 19.0)。YTD -$138.8K,-16.2%。 现账户资金717.9K,保证金230.4K,杠杆2.7,波动率3.2%。风险极高。
本周股市继续上涨,其中纳指涨幅大大大于其它期指,背离程度创下历史新高。石油暴跌。账户因为重仓做空NQ/RS,NQ/ES,NQ/YM组合而亏损惨重。单周亏损破了记录。
目前账户持有1手CL多仓和2手CLN/CLM,4手NGM/NGK,1手NQ/ES,4手NQ/RS,1手NQ/YM,1手ZW/ZS空仓,风险极高。
本周亏损虽然大,但没有止损,相信能反弹。账户瞬间波动率曾达到4%,破了纪录。表明持仓过重,风险没有控制好。今后应尽量避免,不能再破这个记录。
以下是本周期货及配对交易相对值的变化情况。
期货 | RV | 变化 |
NQM20/RSM20/2 | 5.02 | 1.62 |
GCM20/6JM20 | 4.00 | 0.48 |
NQM20/ESM20 | 3.85 | 1.33 |
ESM20/RSM20/2 | 3.64 | 0.95 |
GCM20 | 2.96 | 1.22 |
NGK20 | 2.26 | 0.46 |
NQM20 | 2.23 | 0.95 |
NQM20/YMM20 | 2.07 | 0.75 |
RBM20/CLM20 | 1.87 | 0.72 |
HGN20 | 1.76 | 1.17 |
RBM20 | 1.57 | 0.54 |
GCM20/SIN20 | 1.44 | 0.46 |
ZSN20/ZCN20/2 | 0.99 | 0.73 |
6BM20 | 0.96 | 0.59 |
6EM20 | 0.86 | 0.50 |
6BM20/6AM20 | 0.74 | 0.65 |
ZWN20/ZCN20 | 0.73 | 0.10 |
HOM20 | 0.51 | 1.19 |
ZWN20 | 0.32 | 0.36 |
ZSN20 | 0.30 | 0.57 |
6BM20/HOM20 | 0.24 | 1.13 |
YMM20 | 0.22 | 0.26 |
6AM20 | 0.16 | 0.45 |
ZBM20/ESM20 | 0.13 | 1.30 |
ZSN20/ZWN20 | 0.13 | 0.58 |
ZBM20 | 0.12 | 1.30 |
ZBM20/YMM20 | 0.00 | 1.11 |
CLN20/CLM20 | 0.00 | 0.00 |
NGM20/NGK20 | 0.00 | 0.00 |
6CM20 | 0.14 | 0.19 |
6CM20/6AM20 | 0.17 | 0.33 |
ESM20/YMM20 | 0.22 | 0.26 |
ESM20 | 0.23 | 0.34 |
SIN20 | 0.86 | 0.21 |
HOM20/RBM20 | 1.10 | 0.05 |
ZCN20 | 1.46 | 0.67 |
ZBM20/NQM20 | 1.60 | 0.44 |
CLK20 | 2.38 | 1.29 |
6JM20 | 2.47 | 0.64 |
CLM20/NGM20 | 2.93 | 0.02 |
RSM20 | 3.70 | 0.98 |