以10月31日为基点，对几个采用不同交易策略的账户进行跟踪对比，有以下发现。
账户（P2）为交易账户，大约7成仓位基本不动，其余仓位做波段-短期-对冲交易。30天大约有100笔买卖（参见本博每周实仓更新）。
账户（P3）为持仓账户，买入后基本不动，完成建仓后仅有1笔交易。持仓为QQQ期权，ARKK， KWEB， FNGU，现金（参见）。
账户（P1）为持仓、交易混合账户，大约等同于P2加P3。
P1、P2的相关性为92.3%；
P1，P3的相关性为89.4%；
P2，P3的相关性为84.0%.
实践表明
1. 交易没有减低波动率，反而有所增加：
2. 交易没有产生稳定的收益增强（有偶然超越，也有偶然落后）。每日P&L与NAV如下
根据以上观察，明年计划逐步撤出交易活动。省去许多辛劳。
