做了个简单的交易分析

4月16至5月17 总共执行交易 180个  (Spread  算两个交易， 一个Spread 的来回占据4个交易，但TOS只收两个的交易费用，同样一个Double Diagnal 算4个交易，但来回8个交易TD只收2个的交易费用）   如果把一个Tick相关的各种Option，股票交易归为一个交易品种，总共操作了 34 个交易品种, 已 完成交易 品种 28个 其中  17 个盈利， 11个亏损，如果 不算IWM的亏损（因为和季报无关） 那么盈率是  63%， 基本符合我对ER预测的66%的准确率。



盈利超过本金的5%的交易 8 个， 其中 AKAM 盈利 36.41%  CSCO = 32.76%    GMCR= 29.29%   IVZ 14.07%   INTC 12.94%  QCOM 7.37%  YELP 5.76%     FSLR 5.21%



亏损超过5%的交易 2 个   其中 IWM 亏损 21.64%   MMM 亏损 6.91%  第三的亏损是 NFLX 4.58%，  IWM 不时被我用来Hedge 大盘下跌的风险，所以有较大亏损。



如果按总共90个来回交易计算， 平均一个来回交易盈利 1.1%



量化分析就这么多，能得出什么有用的结论呢？除了交易太过频繁，还有什么明显应该改进的问题呢？