老余交易算法的局限性

这两天，我用我的交易算法实战JDST和JNUG，结果如何，大家有目共睹。我也没必要说它有多神奇，反正与传统的和市面上的产品都不一样。药不能停同学试图把我的信号与他现在正在用的系统做比较，发现很不一样。但是，真正follow这个信号的，还是挣钱了，昨天3点半左右发出JDST的买信号，及时买的人买价在33以内，昨天收盘时，股价已经涨到36.95。而且，我告诉大家32.9以上是安全的，今天开盘时，低于32.9就应该卖了。如果操作得好，损失非常有限。我还告诉大家，JDST的卖信号，就是JNUG的买信号，得知JDST的卖信号的时候，就应该立即买JNUG，药不能停同学非常认真地follow了，据他自己介绍说，他是3.81买进JNUG的，今天收盘时，JNUG股价是4.34,不能不说收益巨大。


前一个帖子，我向大家介绍了两个参数的问题。我这里要向大家介绍它的另一个局限性，就是，很多时候，它不能准确地预测突发事件。其实，这个局限性，我已经在我的博客里说明了：http://blog.wenxuecity.com/myblog/67228/201411/3623.html

当然，也不是所有的突发事件都不能预测，有些突发事件，事发前已经被部分人知道了，而且这些人已经根据自己掌握的消息进行了股市操作，而这些操作就会反映在股价和交易量的变化上，那这种股价和交易量的变化，就会被我的算法系统所捕捉。这个是在实战中经过验证了的。前不久，FNMA股东对FHFA打官司失败的事情，就提前被我的算法系统所捕捉。在另外一个股票social network的两房群组的成员们可以作证。