第14周交易45次共84手。亏损-12.1K,-1.6% (-5.7, 4.0, -4.1, -3.4, -2.9)。YTD -$101.6K,-11.9%。 现账户资金755.2K,保证金179.8K,杠杆2.0,波动率2.7%。风险极高。
世界新冠病毒疫情继续恶化,美国最近两周失业人数超过一千万,但期指在上周大涨后本周基本没变。石油因沙俄有希望达成减产协议而暴涨。亏损的主要原因Russel大跌使得NQ/RS严重背离。这反映了疫情对中小企业股的冲击远大于对科技股的冲击。背离飙升速度前所未有,不过相信不它能持久,涨的快,跌的也快,因此又增加了2手NQ/RS空仓。
目前账户持有1手NG多仓和5手NQ/RS,1手ZW/ZC,2手ZW/ZS空仓。重仓NQ/RS,风险极高。
以下是本周期货及配对交易相对值的变化情况。
期货 | RV | 变化 |
NQM20/RSM20/2 | 5.68 | 1.19 |
NQM20/ESM20 | 3.87 | 0.20 |
YMM20/RSM20 | 3.12 | 1.15 |
NQM20 | 2.95 | 0.46 |
GCM20 | 2.60 | 0.33 |
NQM20/YMM20 | 2.14 | 0.21 |
GCM20/6AM20/2 | 1.90 | 0.44 |
NGK20 | 1.70 | 0.11 |
HGK20 | 1.67 | 0.36 |
6BM20 | 1.66 | 0.40 |
6BM20/6AM20 | 1.40 | 0.23 |
ZBM20/ESM20 | 1.18 | 0.95 |
ZBM20 | 1.14 | 0.94 |
6BM20/HOK20 | 1.13 | 0.85 |
ZSK20/ZCK20/2 | 1.12 | 0.40 |
YMM20 | 1.06 | 0.87 |
GCM20/SIK20 | 0.71 | 0.65 |
ZWK20/ZCK20 | 0.67 | 0.16 |
ZBM20/YMM20 | 0.52 | 0.44 |
ZSK20 | 0.40 | 0.27 |
ZSK20/ZWK20 | 0.25 | 0.33 |
ZWK20 | 0.19 | 0.35 |
RBK20/CLK20 | 0.17 | 0.83 |
RBK20 | 0.15 | 0.57 |
NGM20/NGK20 | 0.00 | 0.00 |
6EM20 | 0.07 | 0.77 |
6AM20 | 0.08 | 0.30 |
6CM20/6AM20 | 0.12 | 0.39 |
SIK20 | 0.13 | 0.66 |
CLK20 | 0.17 | 1.75 |
HOK20/RBK20 | 0.22 | 0.09 |
HOK20 | 0.23 | 0.93 |
6CM20 | 0.74 | 0.56 |
ESM20/YMM20 | 1.06 | 0.87 |
ESM20 | 1.23 | 0.51 |
ZBM20/NQM20 | 1.23 | 0.49 |
ZCK20 | 1.60 | 0.42 |
CLK20/NGK20/2 | 1.71 | 0.42 |
6JM20/6AM20/2 | 1.77 | 0.52 |
6JM20 | 3.03 | 0.53 |
RSM20 | 3.86 | 0.96 |