匹诺曹交易记:第18周3.2%, 年-16.6%

记录股民匹诺曹(Pinocchio)期货交易从亏损走向盈利的曲折过程。
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   第18周交易30次共51手。盈利22.1K,3.2% (11.1, 16.0, -7.3, -4.2, 6.5)。YTD -$141.9K,-16.6%。 现账户资金714.9K,保证金156.2K,杠杆1.6,波动率1.5%。风险正常。

   本周股市先涨后跌,基本没变,黄金白银下跌,石油大涨。账户盈利主要来自于做空NQ/RS。目前持有4手NGM/NGK,1手NQ/ES,2手NQ/RS,1手NQ/YM,1手ZB/NQ空仓,风险正常。

   以下是本周期货及配对交易相对值的变化情况。

期货 RV 变化 市值
GCM20/6JM20 3.96 0.56 $54,033
NQM20/ESM20 3.69 0.08 $33,190
NQM20/RSM20/2 3.59 0.38 $48,740
GCM20 3.49 0.43 $171,020
NGM20 3.15 0.24 $18,820
NQM20/YMM20 2.62 0.26 $56,120
NQM20 2.57 0.17 $174,040
6BM20/HOM20 2.26 0.06 $44,269
RBM20 1.98 0.12 $32,231
RBM20/CLM20 1.90 0.09 $12,541
6BM20 1.76 0.09 $78,100
GCM20/SIN20 1.76 0.17 $95,695
ESM20/RSM20/2 1.64 0.60 $15,550
6BM20/6AM20 1.60 0.18 $13,890
HGN20 1.16 0.09 $57,750
ZWN20/ZCN20 0.50 0.15 $9,875
ZWN20 0.41 0.14 $25,775
6CM20/6AM20 0.33 0.32 $6,785
6EM20 0.14 0.06 $137,375
ZSN20/ZCN20/2 0.09 0.04 $10,650
ESM20/YMM20 0.05 0.11 $22,930
ZBM20/ESM20 0.01 0.34 $40,525
CLN20/CLM20 0.00 0.00 $2,640
NGN20/NGM20 0.00 0.00 $2,430
ZBM20/YMM20 0.00 0.39 $63,455
6CM20 0.01 0.19 $70,995
ZBM20 0.02 0.34 $181,375
YMM20 0.04 0.11 $117,920
ZSN20 0.29 0.04 $42,450
ZSN20/ZWN20 0.37 0.08 $16,675
6AM20 0.39 0.33 $64,210
CLM20 0.40 0.09 $19,690
ZCN20 0.51 0.12 $15,900
ESM20 0.85 0.19 $140,850
SIN20 1.05 0.07 $75,325
RSM20 1.69 0.60 $62,650
6JM20 1.79 0.33 $116,988
HOM20 1.84 0.02 $33,831
ZBM20/NQM20 2.00 0.17 $7,335
HOM20/RBM20 2.41 0.11 $1,600
6JM20/6BM20 2.68 0.21 $38,888
CLM20/NGM20 3.13 0.26 $870
HOM20/NGM20 3.14 0.24 $15,011
       
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