第18周交易30次共51手。盈利22.1K,3.2% (11.1, 16.0, -7.3, -4.2, 6.5)。YTD -$141.9K,-16.6%。 现账户资金714.9K,保证金156.2K,杠杆1.6,波动率1.5%。风险正常。
本周股市先涨后跌,基本没变,黄金白银下跌,石油大涨。账户盈利主要来自于做空NQ/RS。目前持有4手NGM/NGK,1手NQ/ES,2手NQ/RS,1手NQ/YM,1手ZB/NQ空仓,风险正常。
以下是本周期货及配对交易相对值的变化情况。
期货 | RV | 变化 | 市值 |
GCM20/6JM20 | 3.96 | 0.56 | $54,033 |
NQM20/ESM20 | 3.69 | 0.08 | $33,190 |
NQM20/RSM20/2 | 3.59 | 0.38 | $48,740 |
GCM20 | 3.49 | 0.43 | $171,020 |
NGM20 | 3.15 | 0.24 | $18,820 |
NQM20/YMM20 | 2.62 | 0.26 | $56,120 |
NQM20 | 2.57 | 0.17 | $174,040 |
6BM20/HOM20 | 2.26 | 0.06 | $44,269 |
RBM20 | 1.98 | 0.12 | $32,231 |
RBM20/CLM20 | 1.90 | 0.09 | $12,541 |
6BM20 | 1.76 | 0.09 | $78,100 |
GCM20/SIN20 | 1.76 | 0.17 | $95,695 |
ESM20/RSM20/2 | 1.64 | 0.60 | $15,550 |
6BM20/6AM20 | 1.60 | 0.18 | $13,890 |
HGN20 | 1.16 | 0.09 | $57,750 |
ZWN20/ZCN20 | 0.50 | 0.15 | $9,875 |
ZWN20 | 0.41 | 0.14 | $25,775 |
6CM20/6AM20 | 0.33 | 0.32 | $6,785 |
6EM20 | 0.14 | 0.06 | $137,375 |
ZSN20/ZCN20/2 | 0.09 | 0.04 | $10,650 |
ESM20/YMM20 | 0.05 | 0.11 | $22,930 |
ZBM20/ESM20 | 0.01 | 0.34 | $40,525 |
CLN20/CLM20 | 0.00 | 0.00 | $2,640 |
NGN20/NGM20 | 0.00 | 0.00 | $2,430 |
ZBM20/YMM20 | 0.00 | 0.39 | $63,455 |
6CM20 | 0.01 | 0.19 | $70,995 |
ZBM20 | 0.02 | 0.34 | $181,375 |
YMM20 | 0.04 | 0.11 | $117,920 |
ZSN20 | 0.29 | 0.04 | $42,450 |
ZSN20/ZWN20 | 0.37 | 0.08 | $16,675 |
6AM20 | 0.39 | 0.33 | $64,210 |
CLM20 | 0.40 | 0.09 | $19,690 |
ZCN20 | 0.51 | 0.12 | $15,900 |
ESM20 | 0.85 | 0.19 | $140,850 |
SIN20 | 1.05 | 0.07 | $75,325 |
RSM20 | 1.69 | 0.60 | $62,650 |
6JM20 | 1.79 | 0.33 | $116,988 |
HOM20 | 1.84 | 0.02 | $33,831 |
ZBM20/NQM20 | 2.00 | 0.17 | $7,335 |
HOM20/RBM20 | 2.41 | 0.11 | $1,600 |
6JM20/6BM20 | 2.68 | 0.21 | $38,888 |
CLM20/NGM20 | 3.13 | 0.26 | $870 |
HOM20/NGM20 | 3.14 | 0.24 | $15,011 |