闲话Day Trading-下单【之一】

【风雨千年路 江山万里心】
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闲话Day Trading-

下单【之一】



投机者言!   10/05


常用的下单有以下几种:

1. Market

按市价的bid/ask,多成交于ask附近,如broker有心将你的order 多hold 几秒,将ask价up tick,成交时会高于下单时的最高价。

2. Limit

设个固定价位希望在此成交(见附图)。

多单有两点谨记:

(1)未持有股票时是用于现价之下(买)。
已持有股票后则用于现价之上(卖)。

(2)在未持有股票是下tick。即limit或limit之下成交。
在已持有股票是上tick。即limit或limit之上成交。

Short 则相反。

3. Stop

在所给的stop价位到达后转成market order。
用法则与Limit完全相反(见附图)
这种单广为人知的是做为stop loss用。实际上作用不止于此。

4. Stop limit

结合stop与limit,所以有两个价钱。Blackwalker解释过。
即stop价+限定一个limit的范围,希望成交在stop但不能超过limit的范围。

我【忆苦思甜】提到股票开盘遇大跳空。如开盘价低于设定的Stop Loss就执行,可能比预期承受的低很多。此单可在开盘大幅跳空时避免卖在超过预期的价位。

另外大跳低后可能就是地板价,常有反弹。所以在stop后加个limit-最低承受价,低于它就不卖了。

我想此单day trading在intraday几乎没用。但如用作stop buy limit倒有可取之用。

整体说,这种单用处不大,可略去。


论成交速度和稳定度,1-4递减。Stop(含stop limit)单时有交易不成。会出现股价下去未成交,反弹回来却成交。

至于Break even,为我操作中所常用,并非一种order。
BE的操作比很多人知道的要复杂一点,也有用的多,用来尽量避免stop loss。

多年前,为正确理解如何下单,以更好的制定trading strategy,作了一个小图表,今天找出来贴上。

 A. Limit Order    B. Stop Order  
1持有前   1持有前  
 买Buy 空Short  买Buy 空Short
1Limit Buy2Limit Short 1Stop Buy2Stop Short
 下可/上不可 上可/下不可  上可/下不可 下可/上不可
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等向上突破/>/>
 
 
 现价上= Mkt 现价上OK 现价上OK 现价上= Mkt
 ----Buy/现价---- ---Short/现价--- ----Buy/现价---- ---Short/现价---
 现价下OK 现价下= Mkt  现价下= Mkt 现价下OK
       等向下突破
     
2持有后   2持有后  
 卖Sell 补Cover  卖Sell 补Cover
1Limit Sell2Limit Cover 1Stop Sell(loss)2Stop Cover
 上可/下不可 下可/上不可  下可/上不可 上可/下不可
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持多目标价/>/>
 
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卖空止损用
 现价上OK 现价上= Mkt 现价上= Mkt 现价上OK
 ----Buy/现价---- ---Short/现价--- ----Buy/现价---- ---Short/现价---
 现价下= Mkt 现价下OK  现价下OK 现价下= Mkt
   持空目标价  买多止损用  


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