如何做末日期权

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比如,今天我比较看好gild能当天反弹,而且73的时候离72.5的支撑很近了,我就买了72.5的call,价格一刀左右,当时gild价格在73.2,如果gild 没有波动, time decay,最多就是0.3,如果看错趋势,gild 跌破72.5,损失1刀,但是比如今天涨到了76,末日call涨到了3.7,盈利2.7. 风险最大1刀,但是现在我换来了2.7刀的利润

期权主要考虑三方面,1,time decay;2 波动;3流动性。 1,time decay就是溢价,strike+call的价格比股票现价多出的部分除以到期时间,越低越好;2,波动,期权适合大波动的股票,波动越大,往往溢价也越高。3,流动性,就是ask bid spread 和交易量,考虑到你成交的难度。

期权最好不要用来做大仓位的投资。很多人用卖call对冲持有的股票,不断降低成本;或者卖put来降低你想要建仓股票的成本。



VincentX:

米米:

@小蝌蚪 这样明白了。如果卖了call,对方要行权,是卖家给买吗?

米米:

如果是covered call,那怎么弄呢?


Me:

@米米 顶多把你现有的股票call走而已,你仍然是盈利的。不建议裸卖call,风险特别大。

米米:

@小蝌蚪 这必须在持有股票的那个卷商那里卖call吗?ESPP里面的股票也可以这样搞吗?

Me:


比如你有200股qqq,你可以卖两个qqq的call。但是你没有qqq,就千万别卖。会爆仓,有时候血本无归。

Me:

比如今天qqq涨了3%,昨天裸卖qqq call的都赔了。

米米:

亏了3%qqq-call的钱?如果是covered的call,最多亏call的价格,对吗?


米米:

no,错了,qqq本身还涨了

DrugBull_stock:

小蝌蚪在哪里学的oloption

DrugBull_stock:


自学?

Me:

比如昨天qqq 147, 你卖了strike在147的今天到期的call 0.7, 今天不管涨到多少,你的盈利都是.7刀;如果今天qqq跌了,你可以净赚这.7刀,但是你要承受股价跌的损失

Me:

@drugbull 自学啊,期权的道理很简单,慢慢就熟了


米米:

@小蝌蚪 解释的真清楚。

Me:

期权是散户对抗mm的利器。用好了杀敌1000,用不好自损800

Me:


美股因为期权很成熟,所以市场比较稳定。不像港股和陆股,散户很难做

晓东:

@小蝌蚪 我不知道对不对 应该是卖call跌了固定利润 涨了你就血亏 ?

Me:

如果把这些都摸透了,下一步可以研究下期权的波动和异动,可以作为市场情绪的一盏明灯,甚至可以通过期权的异动和活跃程度来预测股价的方向。


Me:

@晓东 如果卖covered call,就不能贪。涨了你依然赚,只是没有那么多而已。有些人认为这是赚,有些人认为只要赚的不够多就是亏。有时候会卖要比会买重要。

米米:

@小蝌蚪 请问到那个网站可以看到期权异动呢?

Me:


IB就可以

Me:

其他的不清楚

米米:

它会标出来吗?还是要自己判读是不是异动?


晓东:

@小蝌蚪 对 之前最近做了momo option 就是卖的时机不对 然后从杀敌1000 变成自损800

Me:

不会吧,可能要自己判读,我这块不是很懂,有没有大牛来说说?

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