第41周交易42次共64手,盈利-2.0K,-0.2% (-0.7, -1.2, -0.5, -0.3, 0.8)。YTD $67.8K,9.6%。 现账户资金852.3K,保证金49.2K,杠杆0.5,波动率0.5%,风险正常。
本周美中贸易谈判达成阶段性协议,股市大涨。天然气继续下跌,仅在星期五出现微弱反弹。虽在其它期货上交易获利,本周账户仍然陷于亏损。目前账户持有天然气多仓5手,另外还持有6B/6A空仓2手,风险正常。
脱欧谈判出现曙光,英镑暴涨,做空6B/6A是因其为RV值 > 2。上周所持有的6J/6A空仓本周暴跌,可惜自己赚不到一半就卖掉了。天然气庄家实在太狠,疯狂打压当前合约的价格,使12月比11月天然气合约的差价(Contango)接近2,500美元,创三年来的新高,对想换约做多极其不利。研究表明,差价(Contango)做顶之日,往往就是期货做底之时。有鉴如此,账户本周首次进行了同一期货不同合约的配对交易:2次做空NGZ19/NGX19。这是一个全新的领域,自己还没有什么经验,目前程序也无法计算同一期货不同合约配对交易的RV值。
以下是本周期货相对值的变化情况:
期货 | RV |
6BZ19/6AZ19 | 2.10 |
6BZ19 | 1.76 |
6JZ19/6AZ19 | 1.21 |
GCZ19 | 1.13 |
YMZ19 | 0.95 |
6JZ19 | 0.77 |
NGX19 | 0.75 |
NQZ19 | 0.45 |
SIZ19/HGZ19 | 0.41 |
GCZ19/6JZ19 | 0.30 |
ZWZ19 | 0.18 |
GCZ19/SIZ19 | 0.17 |
ZWZ19/ZCZ19 | 0.14 |
SIZ19 | 0.11 |
NQZ19/ESZ19 | 0.07 |
ZCZ19 | 0.07 |
CLX19 | 0.02 |
NGZ19/NGX19 | 0.00 |
6EZ19/CLX19 | (0.21) |
ZSX19 | (0.28) |
ZSX19/ZCZ19 | (0.28) |
ZSX19/ZWZ19 | (0.29) |
6EZ19 | (0.32) |
NQZ19/YMZ19 | (0.35) |
ZBZ19 | (0.38) |
ZBZ19/ESZ19 | (0.41) |
HGZ19 | (0.56) |
CLX19/NGX19 | (0.62) |
ESZ19 | (0.62) |
ZBZ19/NQZ19 | (0.70) |
6EZ19/6JZ19 | (0.72) |
ZBZ19/6JZ19 | (0.81) |
ESZ19/YMZ19 | (1.02) |
6AZ19 | (1.92) |