帕努奇交易记第41周:-0.2%, 年9.6%

记录股民匹诺曹(Pinocchio)期货交易从亏损走向盈利的曲折过程。
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   第41周交易42次共64手,盈利-2.0K,-0.2% (-0.7, -1.2, -0.5, -0.3, 0.8)。YTD $67.8K,9.6%。 现账户资金852.3K,保证金49.2K,杠杆0.5,波动率0.5%,风险正常。

   本周美中贸易谈判达成阶段性协议,股市大涨。天然气继续下跌,仅在星期五出现微弱反弹。虽在其它期货上交易获利,本周账户仍然陷于亏损。目前账户持有天然气多仓5手,另外还持有6B/6A空仓2手,风险正常。

   脱欧谈判出现曙光,英镑暴涨,做空6B/6A是因其为RV值 > 2。上周所持有的6J/6A空仓本周暴跌,可惜自己赚不到一半就卖掉了。天然气庄家实在太狠,疯狂打压当前合约的价格,使12月比11月天然气合约的差价(Contango)接近2,500美元,创三年来的新高,对想换约做多极其不利。研究表明,差价(Contango)做顶之日,往往就是期货做底之时。有鉴如此,账户本周首次进行了同一期货不同合约的配对交易:2次做空NGZ19/NGX19。这是一个全新的领域,自己还没有什么经验,目前程序也无法计算同一期货不同合约配对交易的RV值。

   以下是本周期货相对值的变化情况:

期货 RV
6BZ19/6AZ19 2.10
6BZ19 1.76
6JZ19/6AZ19 1.21
GCZ19 1.13
YMZ19 0.95
6JZ19 0.77
NGX19 0.75
NQZ19 0.45
SIZ19/HGZ19 0.41
GCZ19/6JZ19 0.30
ZWZ19 0.18
GCZ19/SIZ19 0.17
ZWZ19/ZCZ19 0.14
SIZ19 0.11
NQZ19/ESZ19 0.07
ZCZ19 0.07
CLX19 0.02
NGZ19/NGX19 0.00
6EZ19/CLX19 (0.21)
ZSX19 (0.28)
ZSX19/ZCZ19 (0.28)
ZSX19/ZWZ19 (0.29)
6EZ19 (0.32)
NQZ19/YMZ19 (0.35)
ZBZ19 (0.38)
ZBZ19/ESZ19 (0.41)
HGZ19 (0.56)
CLX19/NGX19 (0.62)
ESZ19 (0.62)
ZBZ19/NQZ19 (0.70)
6EZ19/6JZ19 (0.72)
ZBZ19/6JZ19 (0.81)
ESZ19/YMZ19 (1.02)
6AZ19 (1.92)
   
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