第44周交易60次共112手,亏损-0.4K,-0.1% (2.2,2.4,-4.1,-1.7,0.8)。YTD -$169.0K,-19.7%。 现账户资金687.7K,保证金190.7K,杠杆2.1,波动率2.1%,风险较高。
本周股市大跌。除了日元与天然气外,其它期货无一幸免,其中原油期货暴跌10%。目前账户持有CL,NQ,RB,ZB,ES/RS,HO/NG,NGF/NGZ,NQ/RS,ZW/ZC多仓各一手,CL/NG多仓2手。
虽然预料到会大跌,但因没有直接做空期指,盈利不多,被来自能源期货(CL, HO,NG,RB)上的亏损所抵消。大跌后账户已转向短期做多,长期仍不看好。
以下是本周期货及配对组合相对值及变化情况。
期货/组合 | RV | 变化 | 市值 |
NQZ20/YMZ20 | 3.28 | 0.07 | $89,265 |
NQZ20/ESZ20 | 3.17 | 0.03 | $57,868 |
NGZ20 | 2.86 | 0.27 | $33,890 |
NQZ20 | 2.49 | 0.22 | $221,780 |
6BZ20/HOZ20 | 2.23 | 0.45 | $35,457 |
RSZ20 | 1.95 | 0.16 | $77,225 |
6BZ20/6AZ20 | 1.81 | 0.13 | $10,691 |
GCZ20 | 1.75 | 0.52 | $187,880 |
GCZ20/6JZ20 | 1.70 | 0.37 | $68,386 |
6BZ20 | 1.67 | 0.06 | $80,981 |
6CZ20/6AZ20 | 1.11 | 0.33 | $4,780 |
ESZ20/YMZ20 | 0.90 | 0.39 | $31,398 |
RBZ20 | 0.71 | 0.04 | $43,336 |
ZSF21 | 0.57 | 0.08 | $52,838 |
NQZ20/RSZ20/2 | 0.53 | 0.05 | $67,330 |
ZCZ20 | 0.45 | 0.21 | $19,875 |
6CZ20 | 0.44 | 0.53 | $75,070 |
ZSF21/ZWZ20 | 0.39 | 0.06 | $22,913 |
GCZ20/SIZ20 | 0.21 | 0.55 | $69,305 |
ZWZ20 | 0.20 | 0.01 | $29,925 |
CLZ20 | 0.12 | 0.58 | $35,720 |
ZSF21/ZCZ20/2 | 0.11 | 0.16 | $13,088 |
SIZ20 | 0.07 | 0.52 | $118,575 |
SIZ20/HGZ20 | 0.04 | 0.68 | $42,313 |
ZWZ20/ZCZ20 | 0.02 | 0.06 | $10,050 |
HGZ20 | 0.02 | 0.58 | $76,263 |
NGF21/NGZ20 | 0.00 | 0.00 | $1,110 |
6JZ20 | 0.43 | 0.06 | $119,494 |
6EZ20 | 0.69 | 0.01 | $145,725 |
ZBZ20/6JZ20 | 0.74 | 0.26 | $52,600 |
ZBZ20/YMZ20 | 0.88 | 0.08 | $39,579 |
YMZ20 | 0.97 | 0.39 | $132,515 |
ESZ20 | 1.12 | 0.28 | $163,913 |
6AZ20 | 1.20 | 0.24 | $70,290 |
ZBZ20/ESZ20 | 1.38 | 0.31 | $8,181 |
HOZ20/RBZ20 | 1.40 | 0.30 | $2,188 |
ZBZ20 | 1.46 | 0.30 | $172,094 |
6JZ20/6BZ20 | 1.62 | 0.10 | $38,513 |
HOZ20 | 1.79 | 0.59 | $45,524 |
ESZ20/RSZ20/2 | 1.96 | 0.17 | $9,463 |
CLZ20/NGZ20 | 2.69 | 0.42 | $1,830 |
HOZ20/NGZ20/2 | 2.71 | 0.37 | ($22,256) |
ZBZ20/NQZ20 | 3.33 | 0.09 | ($49,686) |