帕努奇交易记第44周:-0.1%, 年-19.7%

记录股民匹诺曹(Pinocchio)期货交易从亏损走向盈利的曲折过程。
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   第44周交易60次共112手,亏损-0.4K,-0.1% (2.2,2.4,-4.1,-1.7,0.8)。YTD -$169.0K,-19.7%。 现账户资金687.7K,保证金190.7K,杠杆2.1,波动率2.1%,风险较高。

   本周股市大跌。除了日元与天然气外,其它期货无一幸免,其中原油期货暴跌10%。目前账户持有CL,NQ,RB,ZB,ES/RS,HO/NG,NGF/NGZ,NQ/RS,ZW/ZC多仓各一手,CL/NG多仓2手。

   虽然预料到会大跌,但因没有直接做空期指,盈利不多,被来自能源期货(CL, HO,NG,RB)上的亏损所抵消。大跌后账户已转向短期做多,长期仍不看好。

   以下是本周期货及配对组合相对值及变化情况。

期货/组合 RV 变化 市值
NQZ20/YMZ20 3.28 0.07 $89,265
NQZ20/ESZ20 3.17 0.03 $57,868
NGZ20 2.86 0.27 $33,890
NQZ20 2.49 0.22 $221,780
6BZ20/HOZ20 2.23 0.45 $35,457
RSZ20 1.95 0.16 $77,225
6BZ20/6AZ20 1.81 0.13 $10,691
GCZ20 1.75 0.52 $187,880
GCZ20/6JZ20 1.70 0.37 $68,386
6BZ20 1.67 0.06 $80,981
6CZ20/6AZ20 1.11 0.33 $4,780
ESZ20/YMZ20 0.90 0.39 $31,398
RBZ20 0.71 0.04 $43,336
ZSF21 0.57 0.08 $52,838
NQZ20/RSZ20/2 0.53 0.05 $67,330
ZCZ20 0.45 0.21 $19,875
6CZ20 0.44 0.53 $75,070
ZSF21/ZWZ20 0.39 0.06 $22,913
GCZ20/SIZ20 0.21 0.55 $69,305
ZWZ20 0.20 0.01 $29,925
CLZ20 0.12 0.58 $35,720
ZSF21/ZCZ20/2 0.11 0.16 $13,088
SIZ20 0.07 0.52 $118,575
SIZ20/HGZ20 0.04 0.68 $42,313
ZWZ20/ZCZ20 0.02 0.06 $10,050
HGZ20 0.02 0.58 $76,263
NGF21/NGZ20 0.00 0.00 $1,110
6JZ20 0.43 0.06 $119,494
6EZ20 0.69 0.01 $145,725
ZBZ20/6JZ20 0.74 0.26 $52,600
ZBZ20/YMZ20 0.88 0.08 $39,579
YMZ20 0.97 0.39 $132,515
ESZ20 1.12 0.28 $163,913
6AZ20 1.20 0.24 $70,290
ZBZ20/ESZ20 1.38 0.31 $8,181
HOZ20/RBZ20 1.40 0.30 $2,188
ZBZ20 1.46 0.30 $172,094
6JZ20/6BZ20 1.62 0.10 $38,513
HOZ20 1.79 0.59 $45,524
ESZ20/RSZ20/2 1.96 0.17 $9,463
CLZ20/NGZ20 2.69 0.42 $1,830
HOZ20/NGZ20/2 2.71 0.37 ($22,256)
ZBZ20/NQZ20 3.33 0.09 ($49,686)
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