帕努奇交易记第四周:8.4%, 年-3.0%

记录股民匹诺曹(Pinocchio)期货交易从亏损走向盈利的曲折过程。
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   第四周交易43次共81手,盈利48.7K,8.4% (-0.6,2.9,24.5,15.9,6.0)。原持仓应赚36.2K,新开仓成本0K。YTD -$19.6K,-3.0%。现账户资金630.9K,保证金151.7K,杠杆3.5,波动率2.2%,风险很高。

   本周股市大跌,账户因此而大赚。已卖掉做空股市的仓位,仍然维持对罗素背离所建的空仓。目前账户持有1手NG,4手ES/RS,1手NQ/RS,2手HO/RB多仓。1手ZS/ZW空仓。

   以下是本周期货及配对组合相对值及变化情况

期货/组合 RV 变化 市值
NQH21/YMH21 6.22 0.30 $108,285
RSH21 5.95 0.74 $103,060
NQH21/ESH21 4.97 0.02 $72,585
NQH21 4.88 0.11 $257,410
6BH21/6AH21 2.68 0.02 $9,215
6CH21/6AH21 2.60 0.19 $1,860
6BH21 2.13 0.06 $85,650
6CH21 2.08 0.16 $78,295
ZCH21 1.97 0.04 $27,363
ESH21/YMH21 1.18 0.52 $35,700
NGH21 0.89 0.29 $25,570
SIH21/HGH21 0.85 0.79 $46,788
RBH21 0.81 0.62 $65,218
ZBH21/YMH21 0.67 0.07 $20,094
SIH21 0.61 0.90 $135,300
ZSH21/ZWH21 0.50 0.68 $35,263
ZSK21/ZWK21 0.50 0.68 $35,100
ZSH21 0.41 0.61 $68,388
CLH21 0.37 0.21 $52,140
ZBH21/ESH21 0.26 0.22 ($15,606)
ZBH21 0.08 0.22 $169,219
GCJ21/HGH21 0.02 0.12 $96,468
CLH21/CLJ21 0.00 0.00 $120
NGH21/NGJ21 0.00 0.00 ($280)
ZWH21/ZWK21 0.00 0.00 $38
6JH21 0.03 0.81 $119,438
ZWH21 0.51 0.54 $33,125
GCJ21/SIH21 0.69 0.88 $49,680
CLH21/NGH21 0.75 0.34 $26,570
NQH21/RSH21/2 0.76 0.67 $51,290
HGH21 0.80 0.23 $88,513
ZSH21/ZCH21/2 0.81 0.36 $13,663
GCJ21 0.90 0.47 $184,980
6EH21 1.03 0.02 $151,856
ZWH21/ZCH21 1.06 0.47 $5,763
YMH21 1.10 0.51 $149,125
HOH21/RBH21 1.35 0.59 $1,793
HOH21 1.47 0.18 $67,011
6JH21/6BH21 1.62 0.66 $33,788
6AH21 2.47 0.18 $76,435
ESH21 3.03 0.16 $184,825
ZBH21/NQH21 4.15 0.10 ($88,191)
ESH21/RSH21/2 6.07 0.70 ($21,295)
       
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