波动大对call其实是好事。但事实上最近它的iv rank并不高 来源: opst

波动大对call其实是好事。但事实上最近它的iv rank并不高

 

来源: opst 于 2024-05-24 14:42:15 [档案] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读： 13 次 (129771 bytes)

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回答: 我有些担心他对于mara过于乐观了，这股甚至没涨过比特币，而且波动随机而巨大，股市里过于相信自己的主观判断我是万万不敢了 由 黄金眼 于 2024-05-24 14:26:02

 

edit: 更精细的计算过程

 

来源: opst 于 2024-05-24 18:04:39 [档案] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读： 1 次 (375 bytes)

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回答: 不好意思写错了，应该10-11左右。 变化值是6.8，要加上现在的价格 由 opst 于 2024-05-24 13:49:32

根据简化的公式： c = dp + 1/2 * g * p * p

where: d = delta, p = stock price change, g = gamma, c = call price change

c = 0.503 * 10 + 1/2 * 0.0225 * 10 * 10 = 6.155

所以预计的call 价格为： 4.5 + 6.155 = 10.655

这里假设iv不变，没有theta decay。当然现实中不会这样。 

甚至在低位，见下图。虽然100%的iv秒杀很多其他股票甚至妖股，但相对它自己的历史，

现在iv处于低位。 所以我也觉得对近期要暴涨不能太过自信。

特别是全仓持有，太需要强大心脏了。 希望guest兄不是被黑不溜秋影响。纯理性探讨哈

，GuestNewBoy莫怪。  

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