不管是牛还是熊，还是猴，做DT，ST最安全（附读书笔记）(ZT)转自<sylph>

 （转贴，别人的读书笔记）

[学习研究] 《Reading Price Charts Bar by Bar》的笔记

1. 不要用1分钟图，用5分钟图。
2. 当你能用一两个setup稳定赚钱之后，尝试增大position而非增加setup来多赚。
3. 一个bar形成的最后一段时间非常关键，要靠读bar来做交易，一定等bar走完了再下决定。
4. 怎么学读图？把每张图打印出来，找出机会，看机会附近都发生了什么，几周之后你会对pattern有个感觉。
5. Signal bar的定义：每个bar 都是潜在的signal bar，但只有看到一个setup bar，下了stop order，且你的单子成交了，那个setup bar才能成为signal bar。
6. 只把阳线当成做多的signal bar，只把阴线当成做空的signal bar。
7. One tick trap: 把stop order挂在potential signal bar的上面或下面几个价位，而不只是一个价位。在股票市场上，1个价位的陷阱太常见了。
8. 有时候一个bar可以既是做多的setup bar也可以是做空的setup bar，你可以在两边都放stop order，一个成交后另一个变成止损单。
9. Doji bar和反向trend bar作为potential signal bar有更大可能失败，虽然有时候也可以用。一个强trend bar可以给人更多信心，用更大仓位，放更大止损，所以跟着一个strong trend bar进场有更大的可能成功。
10. 最好的牛市反转bar需要满足多于一个的特征：开在上个bar的收盘附近，收阳，且收得比上个bar的收盘高；下影只有1/3-1/2 bar那么长，上影很小甚至不存在；跟之前一个
或多个bar尽量少相交。 最好的熊市反转bar正好相反。
11. 要做强势趋势中的反趋势交易，必须等趋势线被破，并且回测趋势线时形成强反转bar。
12. 市场两次做一件事情而失败后，它常常就去做相反的事情了。双顶，双底。
13. 如果反转bar下影只比上一根bar的低点低一点点，或者反转bar跟前几根bar相交太多，那可能反转bar只是交易区间的一部分，不要把它当成反转bar。
14. 一个大doji不应该被看做交易的基础，不应该在它的低点做空或高点做多，应该等待进一步的信号。
15. 如果牛势反转bar有个长上影或者熊势反转bar有个长下影，在它的顶部或底部进场缺乏信心，需要更多信息。
16. 警惕强趋势中未完成的强反转bar，往往在最后几秒，它突然变向，把做反趋势的人套在里面。
17. 其它signal bar：inside bar（在上一个bar的range内的bar）；连环套 inside bar；大bar的顶部或底部的小bar，特别是若那个小bar的方向跟你想做的方向一致。
18. Doji bar通常不是好的signal bar。仅当它们出现在区间交易日中时可做反向指标，或是强趋势中的持续指标。
19. Outside bar；两根同底，没啥下影的K线，是见底信号；两根同顶，没啥上影的K线是见顶信号。连续两根颜色不同其它一样的bar是转向信号；反转bar失败(在强牛势中的熊
势反转bar之上买入)；光头光脚K线；耗竭线(巨大的趋势bar)。
20. 如果买入之后两三个bar都没失败，那么之后的反向bar更有可能是个回抽而非失败。
21. 一个swing之后出现一个孕线形态通常代表swing结束了。
22. 反趋势操作时第二个进场点往往是最安全的。
23. 一个价格更好的第二入场点往往是陷阱，不要进。
24. 什么时候进入一个强趋势都不晚，你会想我要是早点进场就好了，止损就容易得多。这是个false claim，无论你何时进入一个强趋势，你只要以你如果在最开始进场，你现>在会留在手中的头寸数额和移动后的止损位进场就可以了。幻想、惋惜“错过的”进场位不但没有意义，而且阻止你take一个还有盈利潜力的机会。有什么理由错过了10块钱就不要
6块钱呢？
25. 三推不过转向理论，如果三次冲击一个点位不成，第三次之后转向的可能性异常大。
26. 判断pullback结束的依据之一是上一个bar的低点被吃掉至少一个tick。
27. 如果股价在中午时运行在交易区间的中段，它较大可能处在barb wire阶段，这时尚未成功的交易员就别交易了。尚未成功指的是还不能稳定赚钱的交易员。如果早盘未形成>趋势，午盘再运行在交易区间的中段，bar wire的可能性就更大了。
28. Tight trading range：和barb wire。Breakout通常都是失败的，成功的breakout往往跟在失败的breakout后面。
29. 在trading range里利用failed breakout，failed breakout之后，来一根小的朝向fade方向的线，利用这根线做fade最好了，因为跟你反着做的人大大减少，止损的人不得>不给出较差的止损价。
30. Barb wire的定义：三个或更多横向盘整bar，其中至少有一个是十字星。不要进入barb wire！
31. 在大doji bar的高点买和低点卖都不理智，等待进一步的信号。
32. 通常比前面几个bar小的小bar不适合做signal bar，少数情况下它们可构成小风险机会。
33. 一个大的趋势突破bar之后的inside bar既可能是pause，也可能是reversal，如果此突破bar之后小bar既是inside bar也是反向bar。如果突破后的小bar是正向bar，特别是>当天的早些时候有过这个方向的趋势，则增加breakout成功的几率。
34. ii pattern之上的breakout经常只有一个scalp的利润，然后迅速转向。注意这种做reversal的机会。这时常能带来大的reversal机会。特别是当之前的趋势已经走了很久。
35. 做早盘交易数leg时，不要忘了算上昨日下午盘的走势。
36. 在trading range交易日中，经常有大trend bar把人骗进去，然后失败。
37. 最不该进场的时候：一堆doji bar 挤在一起横盘，现价处于当日交易区间正中央，且价格在走平的21周期线附近上下晃动。
38. 作为with trend setup，光头光脚阴阳线必须出现在趋势中才算数，最好是在自由落体趋势里，在trading range里不算。
39. 通常在entry bar结束后，你应该把止损放在entry bar之下或之上，但是如果entry bar很小，你应该给止损多点空间。
40. 最好不要在大outside bar的外面做breakout。如果要做，缩小仓位。如果outside bar在trading range里出现，不要用它做信号bar，如果紧跟着有个小bar出现在它顶部或>底部，做fade。
41. 当outside bar在reversal trend的第一条腿中出现，则将其看做strong trend bar而非trading range bar。它之后常有个两条腿reversal 走势。
42. 关于outside bar最重要的事情是：如果你不确信你该怎么做，就等下一个信号。
43. Inside-outside-inside 模式，若第二个inside bar 很小，则是个很好的fade setup.
44. 关注一个bar结束前的几秒钟，如果在这几秒钟内它走了很多，那么这意味着走势将持续的可能性增大。
45. Inside bar 一个接一个，this indicate the trend is about to reverse，可以在这里进，更安全的是在第二个signal进。
46. Second entry的进场点通常都要比first entry差，最多一样，如果更好，很可能是骗子。
47. 一般若有4个或更多trend bar against你，最好在second entry再进。
48. 如果你看到任何图表，自语：要是我一开始那个入场点进了，我会拿到现在，你现在就应该进，但是只进你一开始就进的话现在会留的股数。
49. 破趋势线时的bar越猛力，趋势转向的可能就越大，however，多数时候还是要测试一下。
50. 代表一个小时以上的trend line被认为是日内主要趋势线。
51. 关于趋势线的反转发生在两种情况，一种是overshoot之后reversal，一种是breakout之后pullback测试成功。
52. 在趋势日常发生这样的现象：最好的反转bar和最大的trend bar都是反趋势的。一旦你认识到本日是强趋势日，你不需要setup就可以进，只是止损要放小些。
53. 趋势日的特征：1. 大缺口，2. 不断上升/下降的高点和低点，3. 没有高潮也没有很多大bar，常常大bar都是反趋势的，反趋势的setup长的都比顺势的setup好, 4. 没有大>的趋势通道overshoot，小的overshoot也都以横盘来解决，5. 股价长达两小时保持在21周期均线的一边；6. 几乎没有赚钱的反趋势交易机会，7. 小回调，你发现自己一直在等>回调但是股价却一直慢慢爬升；8. 趋势线突破后横盘；9. 反复出现第二波和依托均线进场信号；10. 没有两个连续的trend bar 收在21周期均线的两侧；11. K线没有影线或只>有小影线。
54. 在趋势日可于小周期线上找pullback进场。
55. 早上一波，中午横盘，下午再一波的情况下，不要因为中午的横盘而放弃下午继续做顺势的机会。盯着横盘确实有些无聊，但正因为无聊，很多人都没盯，你才有获得更好进
场点的机会。
56. Trending trading range day：如果回调到上一个trading range，竟然会去测试上一个trading range的另一边沿。比方说之前是个跌势，回撤到上一个trading range里，>那很可能会打到此trading range的上沿。
57. Spike and channel trend：一根阳一根阴，构成trend channel，一直朝一个方向走。不好做，最好别做。
58. Shrinking stairs: 三个连续高点ABC，B比A高出的长度大于C比B高出的长度。这可能表示趋势快不行了，将带来一次two leg down.
59. 如果pullback是接在一个暴涨之后，此暴涨overshoot了，然后来一个quick reversal，你不应该急着进场做下一波，因为多数情况下，这趋势要么结束了，要继续也在一小>时以后。
60. 如果一个趋势两个小时都没碰均线，则第一次碰通常都不会转势。试图fade 均线和做EMA Gap bar fiil.但是要右侧交易，非左侧。
61. 在牛市中，你可以在trading range的底部接货，但是如果你要在trading range的上边缘做突破，小心。因为空头喜欢在新高做空，多头喜欢在此出货。
62. 1点半到2点之间的stop run：在强趋势日，下午1点到1点半常常有个强力的反趋势冲击，把顺势的仓位吓出去，吓出去之后又走顺势的第二波。
63. 每次破趋势线的动作之后要做顺势至少等第二次尝试失败后再做。例如破熊趋势线后，至少等造成higher low失败后再继续空。但若breakout的first leg 以第一个EMA之上>的gap bar结束，且做空的空间很大，还是可以空的。
64. 靠近21周期均线的第二波买卖点特别地可靠，所以给他们起了个名字。M2S和M2B。
65. 盘整：在盘整区做突破很危险。盘整大多数时候是顺势形态。盘整后突破的方向倾向于沿着均线的方向，如果大多数bar在均线下，则向下突破，大多数bar在均线上，则向上
突破。这是在他们离均线不远的情况下。如果他们离均线很近，那么如果有突破，很可能要向靠近均线的方向测试。
66. 最不该进入的barb wire：交易日的中段，交易价格区间的中段，均线附近。
67. 做barb wire可以这样：一旦有一个trend bar 向上突破了，在它下面摆个单等着做空，有时候这个空单会失败，空单进场后再在进场bar之上摆个单做多。一旦barb wire开>始形成trend bar，多方或空方很快就将获得控制权。
68. 对付barb wire的简单规则：如果均线附近有个盘整区间，盘整区间在均线之上则绝不做空，盘整区间在均线之下则绝不做多。
69. 暴涨之后立刻暴跌，接下去很可能是盘整。
70. 测量。除了跟斐波那契分析中一样的部分。还有一点，从盘整区间中突出。起码的目标是从盘整区间中央开始量出一个盘整区间的宽度。
71. 在突破位之前的回调与突破之后的回测同等看待。即回调之后继续上攻则进场。
72. 在一个熊势路上的小反弹构成真正的反弹路上的阻力位，到此处很有可能pullback.
73. Trend reversal的两个条件，第一条是必须：之前存在的趋势的趋势线必须被破，第二条绝大多数情况下存在，但不绝对，突破趋势线以后回抽测试原来的极点。
74. 破趋势线力度指示：破得很远，远远穿过均线，二三类买卖点重合，长达10-20根bar，曾经有过强力趋势线突破(也就是这不是第一次)，回测原极点缺乏动量，回测原极点在
均线处或老趋势线处止步且没有达到原极点。
75. Strong reversal的特征：strong reversal bar，second entry signal，trap bar，从overshoot来的reversal，从一个重要的swing high or low reverse回来，远远突出>老趋势线，突出均线且在均线的另一边呆了好几个bar，二三类买卖点重合，从breakout形成的第一条腿回撤正好停在均线上，第一条腿持续很远且吃掉上个趋势的很多bar，close、high、low、body形成趋势，第一条腿的回撤很小特别是若只有横盘，bar几乎没有影线。
76. 反趋势的数leg：从跌到涨，若破趋势线后回撤出现一个lower low，则从此处开始的算是first leg，若破趋势线后回撤出现的是higher low，则从此处开始的算是second leg。
77. 双底回撤做多：形成双底后上涨，回撤再次测试双底，停在高于双底的地方。此时做多。
78. 任何交易都至少需要以下理由中的两个：Reversak bar，good signal bar pattern，EMA pullback in a trend，特别是若pullback is two legged，breakout pullback，Breakout test，High/low 2 or 4(第一大波的第二小波或第二大波的第二小波)，failure of anything。
79. 交易日的第一个小时，均线时常不准，主要看price action。
80. Barb wire经常有second reversal。
81. 注意第一根15分钟线，因为大玩家们在关注它。
82. 如果开盘就走出5-10根线的trend bar，小幅回撤，然后再次测试回撤的极点，很可能今天是个趋势日。
83. 开盘模式：盘整区间突破，向均线的快速回撤，各类失败的突破，失败的失败的突破。
84. 最好的三种交易：强趋势里向均线的回抽，主趋势线突破后清洗和强烈的反转，昨日的形态今天第一个小时里的突破失败和突破回调。
85. 如果股价在一根均线下很久了，第一次突破它的努力通常都会失败。
86. 陷入和吓出都是进场的好机会。