情景分析是交易VIX衍生品例如VXX与XIV的一种重要方法。
当前交易日：2017-03-02
以下统计自2000年1月1日始：
- 首次出现VIX收盘于12以下且跌幅超过0.50点，而S&P500指数下跌情景
- 统计区间共4318个交易日
- VIX指数今日收于11.81点，位于统计区间第6.8个百分位低点
- VIX今日下跌0.73点
- 场景设定为：VIX收盘
- 近似场景在统计区间共出现48次
- 近似情景中，S&P500指数下跌出现次数为零
- 近似情景中，S&P500指数平均涨幅0.6%，最大涨幅1.6%， 最小涨幅0%
- 近似情景中，VIX在未来1、2、5、10天变化统计分析
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VIX未来一日收益率 VIX未来两日收益率 VIX未来五日收益率 VIX未来十日收益率 平均变化点数 0.28 0.53 0.59 0.53 标准差 0.72 0.74 1.10 1.24 最小变化 -0.79 -1.11 -1.01 -1.42 25百分位 -0.08 0.19 -0.12 -0.36 75百分位 0.52 0.94 0.91 1.12 最大变化 3.54 3.23 4.58 4.85
- XIV开始交易日期为2010年11月30日，符合以上情景共有12个交易日。
- 在12个近似情景中，XIV在未来1、2、5、10天收益率统计分析如下
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XIV未来一日收益率 XIV未来两日收益率 XIV未来五日收益率 XIV未来十日收益率 平均变化 -0.37% -0.52% 0.53% 1.29% 标准差 3.26% 2.76% 3.98% 8.18% 最小变化 -9.62% -5.17% -5.04% -18.76% 25百分位 -1.14% -2.22% -3.12% 0.09% 75百分位 1.44% 0.69% 4.21% 6.34% 最大变化 3.10% 4.61% 6.20% 12.89%
更加丰富的情景分析，会在将来的在线服务中提供。
