Dec 15 到期的月期权 spy 265,266,267 call OP数量 分别15万,10万和13万,而相应的put数量仅仅1万(这也是周二,周三vix和spx反常地同上涨地原因)。二周内到期的周期权 spy call 的数量也是几倍地高出对应的put的数量。市场情绪极度偏牛。MM必然要在未来地两周内维持大盘处于低点,以便将所有call的价值清零。个人看法,仅供参考。
Dec 15 到期的月期权 spy 265,266,267 call OP数量 分别15万,10万和13万,而相应的put数量仅仅1万(这也是周二,周三vix和spx反常地同上涨地原因)。二周内到期的周期权 spy call 的数量也是几倍地高出对应的put的数量。市场情绪极度偏牛。MM必然要在未来地两周内维持大盘处于低点,以便将所有call的价值清零。个人看法,仅供参考。