2018年10月投资小结

风险声明:这是一个记载学习理财炒股的个人心得笔记. 对他人采用本博客信息导致的失误和损失本人不承担任何义务和责任,敬请鉴凉.
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下表是JIM fund十月份的业效表。附带也给出了TSX total return指数的回报率:

 

1 month

3 months

6 months

1 year avg

3 year avg

5 year avg

7 year avg

10 year avg

15 year avg

YTD

3 year risk

3 Year sharp

5 year risk

5 Year sharp

10 year risk

10 Year sharp

Evaluation Factor

JIM’a Fund

-4.71%

-4.18%

-0.89%

0.88%

5.967%

6.65%

5.66%

7.02%

 

-0.30%

6.12%

0.97

5.95%

1.12

8.45%

0.83

1.00

Global Equity Balance Index

-4.82%

-5.24%

NA

-2.40%

4.020%

5.55%

NA

7.09%

5.14%

-2.83%

5.89%

0.68

6.52%

0.85

8.57%

0.83

0.81

TSX TR

-6.27%

-7.87%

-2.28%

-3.41%

6.668%

5.44%

6.08%

7.56%

4.67%

-5.00%

7.41%

0.90

 

 

 

 

 

表中评估因子为3,5,10年sharp ratio加权和,其中5年,10年,3年加权系数分别为50%,30%,20%。NA指无数值。

自数据统计以来,EF连续8个月beat指数。

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