沧海投资股票组合 -- 周更202000918

9/18/2020

牛经沧海

 

沧海概不荐股，不作任何投资建议，不承担任何投资责任。

【背景】组合操作策略：精选成长型大市值股票为核心，持仓股票或其LEAPS，辅以适当的波段交易与对冲，期望实现超越大市的表现（大于组合β乘以SPY同期表现）。

7月19日推出沧海2020AlphaBeta股票池，实际β值1.2。7月22日按计划建仓。当周买进12支候选票之中10支，余者暂以QQQ 长期期权替代。

本周买进FB, QQQ, 减仓TCEHY。

组合正在经受开仓以来第一次市场波动，抄底过早，逊于大盘。

 

沧海组合表现

 

当前累计盈（亏）：(9,039.51)或 1.5%

 

 

本周买入/卖出

 

减持TCEHY：美国，印度政治气候不利；

加仓FB：基本面无忧， PEG 1.93；

加仓QQQ：波段交易 （过早！）

当前持仓

上期持仓 + 本周买入/卖出 = 当前持仓。

 

AlphaBeta组合同步理论表现

AlphaBeta组合累计逊于大市SPY 0.7百分点。实际操作中ILMN， REGN已经换仓为LVGO， NVTA， 各有不错的表现。TWLO观察中。

 

YMYD