第45周交易90次共193手,盈利15.1K,2.2% (8.1,4.3,5.9,-5.7,2.5)。YTD -$154.0K,-18.0%。 现账户资金702.7K,保证金234.2K,杠杆2.8,波动率3.1%,风险非常高。
本周美国总统选举股市大涨。上周所持仓位仅实现了一半的利润,主要来自于期指。能源错失了大赚机会。交易次数/量创新高。目前账户持有1手ZW/ZC多仓。1手ES/YM,1手NQ/ES,1手NQ/YM,2手NQ/ZB,4手ZS/ZW空仓。持仓由多转空,风险非常高。
以下是本周期货及配对组合相对值及变化情况。
期货/组合 | RV | 变化 | 市值 |
NQZ20/ESZ20 | 3.86 | 0.82 | $66,390 |
NQZ20/YMZ20 | 3.68 | 0.53 | $100,485 |
NQZ20 | 3.07 | 0.70 | $241,890 |
NGZ20 | 2.14 | 0.63 | $28,920 |
6BZ20/HOZ20 | 2.11 | 0.03 | $33,953 |
6BZ20/6AZ20 | 1.96 | 0.24 | $9,564 |
RSZ20 | 1.90 | 0.03 | $82,445 |
6BZ20 | 1.80 | 0.21 | $82,194 |
6CZ20/6AZ20 | 1.38 | 0.33 | $3,955 |
GCZ20/6JZ20 | 1.36 | 0.29 | $74,163 |
ZSF21 | 1.12 | 0.59 | $55,175 |
NQZ20/RSZ20/2 | 1.10 | 0.61 | $77,000 |
6CZ20 | 1.08 | 0.67 | $76,585 |
ZSF21/ZWZ20 | 0.99 | 0.64 | $25,088 |
GCZ20 | 0.95 | 0.76 | $195,150 |
SIZ20/HGZ20 | 0.90 | 0.88 | $49,788 |
SIZ20 | 0.88 | 0.84 | $128,525 |
ESZ20/YMZ20 | 0.62 | 0.26 | $34,095 |
ZSF21/ZCZ20/2 | 0.57 | 0.48 | $14,575 |
RBZ20 | 0.45 | 0.23 | $45,755 |
ZCZ20 | 0.25 | 0.20 | $20,300 |
CLZ20 | 0.04 | 0.08 | $37,490 |
NGF21/NGZ20 | 0.00 | 0.00 | $1,430 |
ZWZ20 | 0.29 | 0.49 | $30,088 |
ZBZ20/6JZ20 | 0.31 | 0.42 | $52,231 |
ZWZ20/ZCZ20 | 0.32 | 0.35 | $9,788 |
HGZ20 | 0.48 | 0.51 | $78,738 |
6EZ20 | 0.64 | 0.01 | $148,556 |
GCZ20/SIZ20 | 0.65 | 0.87 | $66,625 |
YMZ20 | 0.70 | 0.26 | $141,405 |
ZBZ20/YMZ20 | 0.82 | 0.03 | $31,814 |
6JZ20 | 0.83 | 0.42 | $120,988 |
HOZ20/RBZ20 | 1.06 | 0.29 | $2,486 |
ZBZ20/ESZ20 | 1.15 | 0.19 | ($2,281) |
ZBZ20 | 1.25 | 0.17 | $173,219 |
6AZ20 | 1.33 | 0.19 | $72,630 |
ESZ20 | 1.41 | 0.36 | $175,500 |
HOZ20 | 1.50 | 0.23 | $48,241 |
ESZ20/RSZ20/2 | 1.92 | 0.04 | $10,610 |
HOZ20/NGZ20/2 | 2.01 | 0.62 | ($9,599) |
CLZ20/NGZ20 | 2.03 | 0.57 | $8,570 |
6JZ20/6BZ20 | 2.06 | 0.52 | $38,794 |
ZBZ20/NQZ20 | 3.63 | 0.42 | ($68,671) |