我在2009年曾计算过期货市场一年内的相关系数矩阵，那时市场正处于金融危机之中，股市与外汇，商品期货之间的相互关系相当清楚。今天又重新计算了一下过去一年内期货市场之间的相关系数矩阵，发现这种关系（特别是不同市场之间）变得模糊了。一种解释是经济危机让市场之间的关系变得简单，步调趋于同步。
较强的正相关期货市场（> 0.5）：
可以看出石油，天然气，大豆与其它期货基本不相关，铜与期指紧密相关。
较强的负相关期货市场（
综合分析，强相关的期货有：
第一组 ES， NQ， YM， HG， ZC， ZW。
第二组 6J， GC， SI， ZB。第一组与第二组负相关。
与第一组，第二组同相关的期货有 6A，6E。不相关（独立的，变化无常的）的期货有 CL，NG，ZS。这与2009年的结果差不多。
