金石量化系统 一周回顾(2017-12-08)
如前所述， 系统回调在接近16％的底部区间结束，本星期展开了一轮强力反弹。如果本月走势持续，有望实现回报４４％左右的设计目标
之前有和大家分享过，系统的目标不是BEAT大市，特别不是BEAT大牛市（比如今年，目前为止每个月都是上升，这是２０年来没有的），而是取得确保每年（是每年，不是平均）有４４％左右的回报。
另外我们一直在关注的是，系统实战的走势是否和回测的结果吻合。根据一年的实战结果看来，主要的技术指标 ( Annual Return, Annual Volatility, Max Drawdown, Down down rate, Sharpe Ratio, Calmar Ratio, Sortino Ratio)，都和回测的结果高度吻合
预测， 下周一 跌
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金石量化 |
QLD |
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2017年累计回报 |
35.6% |
67.6% |
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本月(12月)累计回报 |
4.05% |
-0.67% |
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本周回报 |
4.94% |
0.18% |
| 目前回调 | -11.7% | -2.5% |
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Monday |
SHORT |
+2.34% |
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Tuesday |
LONG |
+0.03% |
| Wednesday | LONG | +0.91% |
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Thursday |
LONG |
+0.70% |
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Friday |
LONG |
+0.88% |
