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帕努奇交易记第32周:0.4%, 年-21.5%

记录股民匹诺曹(Pinocchio)期货交易从亏损走向盈利的曲折过程。
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   第32周交易18次共28手。盈利2.4K,0.4% (-3.5, -3.4, 5.3, -17.2, 21.2)。YTD -$184.5K,-21.5%。 现账户资金672.3K,保证金166.0K,杠杆3.8,波动率2.9%,风险极高。

   本周股市继续上涨,但纳指与其它期指的背离下降。天然气暴涨,可惜卖得太早。损失主要来自做空黄金。目前账户持有1手NQ,2手ES/YM,1手GC/6J,1手NQ/ES,1手NQ/RS,2手NQ/YM空仓。风险极高。

   本周由于受风灾停电影响交易四天,因此交易不多。

   以下是本周期货及配对组合相对值变化情况。

期货/组合 RV 变化 市值
SIU20 4.41 2.10 $142,000
SIU20/HGU20 4.37 2.36 $72,238
NQU20/ESU20 4.24 0.13 $55,278
NQU20 4.12 0.87 $222,640
6BU20/HOU20 3.61 1.40 $30,165
GCZ20/6JU20 3.49 0.43 $86,523
NQU20/YMU20 3.48 0.04 $85,855
NQU20/RSU20/2 3.20 0.05 $65,800
NGU20 2.87 0.84 $22,550
6BU20/6AU20 2.67 1.14 $9,974
6BU20 2.67 0.97 $81,594
CLU20 2.02 1.12 $41,600
ZBU20/6JU20 1.89 0.27 $63,475
GCZ20 1.44 0.09 $204,610
ZSU20/ZCU20/2 1.42 0.51 $12,600
6CU20/6AU20 1.23 1.04 $3,095
YMU20 0.96 1.11 $136,785
ZWU20/ZCU20 0.72 0.22 $9,413
6CU20 0.64 0.93 $74,715
ZSU20 0.56 0.49 $43,375
RBU20 0.56 0.27 $50,967
RSU20 0.50 0.92 $78,420
ZSU20/ZWU20 0.40 0.52 $18,575
RBU20/CLU20 0.21 0.43 $9,367
ZWU20 0.12 0.40 $24,800
ZBU20/ESU20 0.32 0.21 $14,200
6EU20 0.44 0.71 $147,444
ZBU20 0.48 0.29 $181,563
ESU20/RSU20/2 0.55 0.94 $10,523
ZBU20/YMU20 0.97 0.87 $44,778
ESU20/YMU20 0.99 1.12 $30,578
6AU20 1.28 0.97 $71,620
HOU20/RBU20 1.80 0.32 $462
ZCU20 1.95 0.37 $15,388
CLU20/NGU20 2.13 0.47 $19,050
HGU20 2.22 1.61 $69,763
HOU20/NGU20/2 2.47 0.66 $6,329
ESU20 2.60 1.29 $167,363
HOU20/CLU20 2.96 1.24 $9,829
HOU20 3.00 1.22 $51,429
6JU20 3.22 0.68 $118,088
GCZ20/SIU20 3.46 1.82 $62,610
ZBU20/NQU20 3.67 0.94 ($41,078)
6JU20/6BU20 4.65 1.27 $36,494
       
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