第32周交易18次共28手。盈利2.4K,0.4% (-3.5, -3.4, 5.3, -17.2, 21.2)。YTD -$184.5K,-21.5%。 现账户资金672.3K,保证金166.0K,杠杆3.8,波动率2.9%,风险极高。
本周股市继续上涨,但纳指与其它期指的背离下降。天然气暴涨,可惜卖得太早。损失主要来自做空黄金。目前账户持有1手NQ,2手ES/YM,1手GC/6J,1手NQ/ES,1手NQ/RS,2手NQ/YM空仓。风险极高。
本周由于受风灾停电影响交易四天,因此交易不多。
以下是本周期货及配对组合相对值变化情况。
期货/组合 | RV | 变化 | 市值 |
SIU20 | 4.41 | 2.10 | $142,000 |
SIU20/HGU20 | 4.37 | 2.36 | $72,238 |
NQU20/ESU20 | 4.24 | 0.13 | $55,278 |
NQU20 | 4.12 | 0.87 | $222,640 |
6BU20/HOU20 | 3.61 | 1.40 | $30,165 |
GCZ20/6JU20 | 3.49 | 0.43 | $86,523 |
NQU20/YMU20 | 3.48 | 0.04 | $85,855 |
NQU20/RSU20/2 | 3.20 | 0.05 | $65,800 |
NGU20 | 2.87 | 0.84 | $22,550 |
6BU20/6AU20 | 2.67 | 1.14 | $9,974 |
6BU20 | 2.67 | 0.97 | $81,594 |
CLU20 | 2.02 | 1.12 | $41,600 |
ZBU20/6JU20 | 1.89 | 0.27 | $63,475 |
GCZ20 | 1.44 | 0.09 | $204,610 |
ZSU20/ZCU20/2 | 1.42 | 0.51 | $12,600 |
6CU20/6AU20 | 1.23 | 1.04 | $3,095 |
YMU20 | 0.96 | 1.11 | $136,785 |
ZWU20/ZCU20 | 0.72 | 0.22 | $9,413 |
6CU20 | 0.64 | 0.93 | $74,715 |
ZSU20 | 0.56 | 0.49 | $43,375 |
RBU20 | 0.56 | 0.27 | $50,967 |
RSU20 | 0.50 | 0.92 | $78,420 |
ZSU20/ZWU20 | 0.40 | 0.52 | $18,575 |
RBU20/CLU20 | 0.21 | 0.43 | $9,367 |
ZWU20 | 0.12 | 0.40 | $24,800 |
ZBU20/ESU20 | 0.32 | 0.21 | $14,200 |
6EU20 | 0.44 | 0.71 | $147,444 |
ZBU20 | 0.48 | 0.29 | $181,563 |
ESU20/RSU20/2 | 0.55 | 0.94 | $10,523 |
ZBU20/YMU20 | 0.97 | 0.87 | $44,778 |
ESU20/YMU20 | 0.99 | 1.12 | $30,578 |
6AU20 | 1.28 | 0.97 | $71,620 |
HOU20/RBU20 | 1.80 | 0.32 | $462 |
ZCU20 | 1.95 | 0.37 | $15,388 |
CLU20/NGU20 | 2.13 | 0.47 | $19,050 |
HGU20 | 2.22 | 1.61 | $69,763 |
HOU20/NGU20/2 | 2.47 | 0.66 | $6,329 |
ESU20 | 2.60 | 1.29 | $167,363 |
HOU20/CLU20 | 2.96 | 1.24 | $9,829 |
HOU20 | 3.00 | 1.22 | $51,429 |
6JU20 | 3.22 | 0.68 | $118,088 |
GCZ20/SIU20 | 3.46 | 1.82 | $62,610 |
ZBU20/NQU20 | 3.67 | 0.94 | ($41,078) |
6JU20/6BU20 | 4.65 | 1.27 | $36,494 |