帕努奇交易记第50周:3.4%, 年-20.0%

记录股民匹诺曹(Pinocchio)期货交易从亏损走向盈利的曲折过程。
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   第50周交易52次共102手,盈利22.2K,3.4% (-0.9,-4.8,11.8,3.5,12.7),若无交易19.3K。YTD -$171.4K,-20.0%。现账户资金685.3K,保证金142.4K,杠杆2.4,波动率1.7%,风险较高。

   本周股市在创新高后回落,但下跌不多。债卷反弹,罗素仍然坚挺。账户主要因做空股市而盈利。已卖掉部分期指空仓,继续做空罗素与标普的背离,变化为20年来少见。目前账户持有3手ES/RS,1手NG多仓。与1手HG,1手ES/ZB,1手NQ/ZB空仓。与上周相比,风险降低了30%。

   程序方面本周有一点改进。只想交易,已很长时间没有修改程序了。

   以下是本周期货及配对组合相对值及变化情况。

期货/组合 RV 变化 市值
NQH21/YMH21 5.44 0.54 $97,630
NQH21/ESH21 4.92 0.26 $64,743
NQH21 4.65 0.31 $247,380
RSH21 4.25 0.68 $95,545
6BH21/6AH21 1.94 0.51 $7,335
6CH21/6AH21 1.88 0.39 $2,960
6BH21/HOF21 1.79 0.32 $22,472
6CH21 1.65 0.24 $78,375
6BH21 1.59 0.45 $82,750
RBF21 1.33 0.63 $54,932
NGF21 1.18 0.29 $25,950
ZBH21/YMH21 1.07 0.49 $23,875
ZBH21/ESH21 0.82 0.36 ($9,013)
ZSH21 0.75 0.69 $58,350
ZBH21 0.68 0.35 $173,625
ESH21/YMH21 0.67 0.27 $32,888
ZSH21/ZWH21 0.55 0.93 $27,513
SIH21 0.55 0.27 $120,375
NQH21/RSH21/2 0.46 0.31 $56,290
ZCH21 0.46 0.26 $21,188
ZBH21/6JH21 0.36 0.11 $53,313
HGH21 0.33 0.12 $88,363
SIH21/HGH21 0.25 0.27 $32,013
ZSH21/ZCH21/2 0.23 0.29 $15,975
6JH21 0.17 0.20 $120,313
ZWH21 0.14 1.10 $30,838
CLG21/CLF21 0.00 0.00 $160
NGG21/NGF21 0.00 0.00 $140
ZWH21/ZCH21 0.03 1.01 $9,650
CLF21 0.20 0.30 $46,560
GCG21/SIH21 0.67 0.22 $63,975
YMH21 0.79 0.29 $149,750
6EH21 0.82 0.11 $151,781
GCG21/HGH21 0.94 0.18 $95,988
GCG21/6JH21 1.02 0.26 $64,038
6JH21/6BH21 1.05 0.51 $37,563
HOF21/NGF21/2 1.06 0.31 $8,378
GCG21 1.14 0.15 $184,350
CLF21/NGF21 1.18 0.36 $20,610
HOF21 1.20 0.06 $60,278
HOF21/RBF21 1.64 0.48 $5,347
6AH21 1.75 0.39 $75,415
ESH21 2.79 0.23 $182,638
ZBH21/NQH21 3.29 0.05 ($73,755)
ESH21/RSH21/2 4.31 0.68 ($8,453)
     
       
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