第21周交易21次共35手。盈利7.2K,-2.5% (11.3, -6.9, -8.5, 12.4, -1.2)。YTD -$174.0K,-20.3%。 现账户资金683.7K,保证金168.0K,杠杆2.8,波动率2.4%。风险非常高。
疫情在隔离2个月之后似乎已趋缓,各州均已开始解禁,股市大涨。每天仍有不少新增病例,严防死守西方做不到,孰优孰劣要看谁能防住第二波。本周账户盈利主要来自于做空NQ/RS。交易不多, 仓位仅加了一手NG。账户目前持有2手NG多仓与2手NQ/ES,3手NQ/RS,1手NQ/YM空仓。重仓做空纳指与其它期指的背离,风险非常高。
以下是本周期货及配对组合相对值变化情况。
期货/组合 | RV | 变化 | 市值 |
NQM20/ESM20 | 4.48 | 0.34 | $40,618 |
NQM20 | 3.74 | 0.54 | $188,430 |
GCQ20/6JM20 | 3.69 | 0.41 | $59,183 |
NQM20/YMM20 | 3.65 | 0.59 | $66,130 |
NQM20/RSM20 | 3.42 | 0.47 | $120,630 |
6BM20/HON20 | 3.24 | 0.51 | $33,114 |
NGN20 | 3.06 | 0.10 | $18,930 |
GCQ20 | 2.56 | 0.42 | $175,370 |
6BM20 | 1.96 | 0.17 | $76,038 |
ZBU20/6JM20 | 1.82 | 0.07 | $62,344 |
6BM20/6AM20 | 1.80 | 0.20 | $10,688 |
CLN20 | 1.60 | 0.60 | $33,560 |
RBN20 | 1.55 | 0.11 | $44,020 |
RBN20/CLN20 | 1.17 | 0.00 | $10,460 |
ZWN20/ZCN20 | 0.64 | 0.30 | $9,563 |
SIN20 | 0.58 | 0.47 | $88,450 |
ZWN20 | 0.58 | 0.38 | $25,438 |
6CM20/6AM20 | 0.46 | 0.20 | $6,075 |
ZBU20/ESM20 | 0.37 | 0.22 | $30,719 |
ZBU20 | 0.29 | 0.20 | $178,531 |
ESM20/RSM20 | 0.26 | 1.06 | $80,013 |
6CM20 | 0.22 | 0.28 | $71,425 |
ZBU20/YMM20 | 0.18 | 0.23 | $56,231 |
YMM20 | 0.18 | 0.06 | $122,300 |
GCQ20/SIN20 | 0.16 | 0.50 | $86,920 |
NGQ20/NGN20 | 0.00 | 0.00 | $740 |
CLQ20/CLN20 | 0.00 | 0.00 | $370 |
HGN20 | 0.13 | 0.53 | $59,788 |
ESM20/YMM20 | 0.16 | 0.07 | $25,513 |
ZSN20/ZCN20 | 0.16 | 0.25 | $25,788 |
RSM20 | 0.32 | 1.05 | $67,800 |
6EM20 | 0.43 | 0.23 | $136,350 |
ZCN20 | 0.48 | 0.09 | $15,875 |
6AM20 | 0.49 | 0.16 | $65,350 |
ZSN20 | 0.67 | 0.31 | $41,663 |
ZSN20/ZWN20 | 0.73 | 0.38 | $16,225 |
ESM20 | 1.91 | 0.50 | $147,813 |
6JM20 | 2.38 | 0.12 | $116,188 |
CLN20/NGN20 | 2.39 | 0.10 | $14,630 |
HON20/RBN20 | 2.62 | 0.35 | ($1,096) |
ZBU20/NQM20 | 2.63 | 0.23 | ($9,899) |
HON20/CLN20 | 3.01 | 0.64 | $9,364 |
HON20/NGN20 | 3.08 | 0.11 | $23,994 |
HON20 | 3.13 | 0.62 | $42,924 |