第26周交易26次共61手。亏损-1.9K,-0.3% (-6.6, -7.7, 8.3, -3.9, 8.0)。YTD -$156.4K,-18.3%。 现账户资金700.3K,保证金104.5K,杠杆2.0,波动率1.7%,风险正常。
本周股市先涨后跌,纳指又创新高,纳指与其它期指的背离亦创新高。账户因交易而减少了部分损失,其中NQ/RS来回交易6次均盈利:
亏损主要来自于天然气的暴跌。目前账户持有3手NG多仓,另有1手NQ/ES,1手NQ/RS, 2手NQ/YM空仓。
美国目前遭受疫情,经济,社会动荡三重打击,股市居然还能创新高,完全是无限量印钱所致。不看好前景,有机会将增加空仓。
以下是本周期货及配对组合相对值变化情况。
期货/组合 | RV | 变化 | 市值 |
NQU20/ESU20 | 4.76 | 0.81 | $45,613 |
NQU20 | 4.31 | 0.77 | $198,500 |
NQU20/RSU20/2 | 4.14 | 0.10 | $58,140 |
NQU20/YMU20 | 3.68 | 0.92 | $70,935 |
GCQ20/6JU20 | 2.85 | 0.05 | $58,533 |
ZBU20/6JU20 | 2.62 | 0.37 | $60,350 |
6BU20/HON20 | 2.50 | 0.08 | $26,655 |
NGN20 | 1.97 | 0.10 | $16,680 |
6BU20 | 1.69 | 0.12 | $77,219 |
6BU20/6AU20 | 1.54 | 0.24 | $8,869 |
RBN20 | 1.42 | 0.50 | $53,004 |
ZBU20/ESU20 | 1.20 | 0.38 | $24,550 |
GCQ20 | 1.19 | 0.21 | $175,620 |
RBN20/CLQ20 | 1.14 | 0.48 | $13,504 |
ZBU20 | 1.10 | 0.36 | $177,438 |
CLQ20 | 1.10 | 0.11 | $39,500 |
YMU20 | 0.88 | 0.18 | $127,565 |
6CU20 | 0.69 | 0.41 | $73,530 |
SIN20 | 0.68 | 0.07 | $89,125 |
ZBU20/YMU20 | 0.58 | 0.44 | $49,873 |
6CU20/6AU20 | 0.49 | 0.46 | $5,180 |
ESU20/RSU20/2 | 0.48 | 0.64 | $12,528 |
HGN20 | 0.42 | 0.01 | $65,163 |
ZSN20/ZCN20/2 | 0.31 | 0.09 | $10,513 |
ZSN20/ZWN20 | 0.27 | 0.04 | $19,713 |
ZSN20 | 0.11 | 0.04 | $43,788 |
NGQ20/NGN20 | 0.00 | 0.00 | $800 |
GCQ20/SIN20 | 0.27 | 0.11 | $86,495 |
ZWN20/ZCN20 | 0.31 | 0.21 | $7,438 |
6AU20 | 0.38 | 0.42 | $68,350 |
ZCN20 | 0.44 | 0.12 | $16,638 |
6EU20 | 0.44 | 0.02 | $139,988 |
ZWN20 | 0.53 | 0.20 | $24,075 |
RSU20 | 0.54 | 0.63 | $70,180 |
ESU20/YMU20 | 0.88 | 0.18 | $25,323 |
CLQ20/NGQ20 | 1.53 | 0.13 | $22,020 |
HON20/NGN20 | 2.01 | 0.10 | $33,884 |
HON20/RBN20 | 2.14 | 0.42 | ($2,440) |
HON20/CLQ20 | 2.15 | 0.00 | $11,064 |
HON20 | 2.23 | 0.01 | $50,564 |
ZBU20/NQU20 | 2.37 | 0.28 | ($21,063) |
ESU20 | 2.50 | 0.48 | $152,888 |
6JU20 | 2.68 | 0.16 | $117,088 |