ZT “MACD 指标的物理意义和用法”

“MACD 指标的物理意义和用法”

----by BOXHEAD
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无论是在期货市场，外汇市场，还是股票和期权是市场，
无论是在DayTrading, 短线交易，还是中长线的交易，
都能经常见到这 “万能”的无处不在的技术指标：MACD

可以这么说，不会使用这个指标就还没有达到专业的水平。

今天希望新来的同学，认真阅读本文，我不写任何复杂的公司
免得你们不是搞理工科的看了头痛，放弃了追求知识的机会。

理解物理意义最重要，把握精神实质，至于具体的公式算法别人会
帮你做好了的。 哈哈，我在给老总们上课啊。

MACD:四个字目分别有不同的意义，
M:移动的意思，就是我们统计的方法有和移动统计的时间窗口。
A:就是平均的意思，就是说我们用了历史的数据，加以平均把较快波动的信号除去了。
C:收敛的意思，就说我们想要估计谋个趋势的极限值（哈哈，高等数学你们学了吗？）
D:差分的意思，就把不同方法计算出的趋势极限值拿来差分一下，
目的是计算这个收敛的速度快慢。

你们中肯定有聪明的了，哈哈哈，知道我要说什么了？

原来这个MACD 就是现实生活中的速度，加速度，而股票价格差就是位移。
哈哈，多么简单的东西啊？还不好用？

解析信号：就是 MACD值(收敛速度）与 平均MACD值的差分。
可不就是加速度信号？
解析信号大于零，表明收敛加速度大于零，价格上涨的动力在增加。
这就是向上交叉的概念。

但是，MACD值是收敛速度的概念，只有大于零才能指导我们价格会上涨的预测。
所以，就是MACD值 必须在零线以上的概念。

那么，在零线以下呢？所有的向上交叉（MACD线同其平均线的交叉），
只不过是反映了向下的动力没有了，得到了支撑的意思。
我们这时候可以把这个点定义为 “平仓信号”点，
就是做空的该撤了。

MACD值在零线以上呢？
交叉不交叉，股票都在涨！只是涨的快慢不同。
这时，如果出现了第二次的向上交叉，哈哈哈，这就是“黄金交叉”！
那就是说向上的趋势基本确认，中长线投资者可以买了。

好了，反过来呢？留做家庭作业，自己推导吧，那就是对应的
“减仓信号”和 “死叉信号”。

现在开始说技术细节了，你们可以休息下。
既然我们还是基于移动平均的处理，
那么不可避免地设计到时间窗口的问题:
（Time Frame)

1.采样的频率，这个直接涉及到对股票变化快慢的特性问题。
就是说，如果是做Daytrading 和短线操作的，
我们看的是日线分时图，采样频率基本上用
每秒3次，或5次，作为我们基本的数据信号频率。

如果我们是做中长线的，用的是月线图，
基本上用每天1次，或2次，作为我们的基本的数据信号频率。

采样的频率越高，可以反映动态特性更好些。但有可能产生的误报信号也可能多点。


2。窗口参数：就是说我们用多少个采样数据的移动窗口，来计算收敛呢？
最常见的参数是：
12，26，9。
12：快的收敛线。
26：慢的收敛线。
9：MACD平均处理的窗口。

注意，移动平均处理有个特点，窗口越大，变化越慢。

这三个参数是可以调整修改的，不同股票有不同的变化快慢特点（运动最短振荡周期）
我们要根据不同的股票，才能找到最佳的匹配参数。

哈哈，本人以前就是搞这种软件的：用计算机的软件计算分析最佳的
（股票，参数）匹配对。

3。使用范围和条件：
可以用于短线的操作，Daytrading, 也可以用于中长线的分析：

但是，用于短线和日冲的时候，要避免跳空跳水多的突变特征的信号区，
那是因为有突发行情消息产生的不连续点，用移动平均是会有问题的：
滞后严重，不能发挥收敛计算的预测特征。

还有，用于中长线分析，要避免成交量严重不平衡的区间断。
理论上讲，成交量10以上，至少要用4，5倍的时间轴拉伸，
才能弥补成交量不均衡对移动平均算法的影响