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QQQ~~~
前几天,有同学问了COVERED CALL类别的ETF,,通常这类ETF在上涨期间是无法MATCH正股的,,举例说就是QQQ开始狂飙时,QYLD是很难追上的,。。。不啰嗦了,,省略1000字
但是这并不能妨碍延申出别的策略,,当偶们把Q仔和QYLD的差距放在一张图上时,可以看到,,任何一次历史大顶小顶,都会出现Q仔超过QYLD 5%以上,,这是一个必要条件,,再加上股价高于MA10的条件,
对于过去10几次出现这种情况,可以看到后面接下来不外乎3种结果
1. 比较严重的回调2周,使得MA10掉头,,图上这种概率最高,,77.7777%,,其中有一次历史大DING
2. 二次轻微回调,使得股价明显低于MA10,,15.5555%
3. 唯一一次,回调不明显,,但如果空方S磕2月,,全部都会还的
Q仔 VS QYLD策略,,#1
同学们都知道covered call ETF 系列,,也大概知道,,长期来说B&H QYLD会败给 QQQ 100%。基于此逻辑,S磕QQQ,,Not That There's Anything Wrong With That,,偶们也可以再利用这个特性,衍生出别的策略。
试想,基于covered call的特性,,QQQ开飙时,,QYLD被cap了,,Q仔会涨的多点,,反过来QQQ下跌,QYLD会保护一部分,,然后跟着一起栽,,ok??!!
那么一个相对的区间内,QQQ跌幅明显大于QYLD跌幅,,即暗示可能的局部低,,反过来QQQ飙过了,,局部顶,,合理否?
偶们取得当前Q仔和QYLD的收盘价,和21天前的收盘价,,至于why 21 day,,留作思考题。
计算Q仔比21天前涨/跌了多少,,同理QYLD,,显然这2个差值不等,,如果偶们把它们画图就会得到#1的图,,很幸运的可以发现有pattern..
偶们选择差值《 -2.5作为QQQ超卖,,准备捞底,,当其脱离-2.5向上时,暗示可能要离开超卖区,,此时捞底。。
一捞就涨也不容易,,有时会有反复,,然而当未来这个差值超过5时,,那是已经妥妥的数钱钱,,对否??!!
数据分享于此,,
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I1BdGUszTOfem5aGLMDA9jm3sJNZ6wEiy1ZSxaULxWE/edit?usp=sharing
雷锋。。